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辛华

作品数：3 被引量：12H指数：2
供职机构：哈尔滨理工大学应用科学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇理学

主题

  • 2篇破产
  • 2篇破产概率
  • 1篇停时
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇鞅方法
  • 1篇鞅论
  • 1篇违约
  • 1篇违约风险
  • 1篇美式
  • 1篇美式期权
  • 1篇美式期权定价
  • 1篇POISSO...

机构

  • 3篇哈尔滨理工大...

作者

  • 3篇辛华
  • 2篇孔繁亮
  • 1篇齐艳
  • 1篇倪召武

传媒

  • 2篇哈尔滨理工大...

年份

  • 3篇2007
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
广义Poisson风险模型的鞅分析
鞅论是随机过程的一个前沿理论，鞅论的方法已成为一种强有力的研究工具，正朝着其它一些数学分支渗透与交叉，并与其结论结合逐渐形成一些新的研究分支，本文则是用鞅分析方法探讨广义Poisson风险模型及其相关问题，获得了一些相关...
辛华
关键词：POISSON分布鞅论破产概率
文献传递
广义Poisson风险模型的鞅分析被引量：5
2007年
在带干扰的广义泊松过程基础上,引入一个新概念——标准索赔额,建立一种更具有现实意义的新模型．利用鞅分析的方法证明其破产概率满足Lundberg不等式和一般公式．
辛华孔繁亮齐艳
关键词：破产概率
具有违约风险的永久美式期权定价的鞅方法被引量：8
2007年
利用鞅的理论及Brown运动的性质讨论了有违约风险存在的情况下永久美式混合期权的一种定价问题,并给出了美式看涨、看跌期权中标的资产最优执行价格的表达式.
倪召武孔繁亮辛华
关键词：美式期权违约风险停时
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共1页<1>
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