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韩昊

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：北京邮电大学理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇异常值
  • 1篇收益率
  • 1篇金银
  • 1篇ARIMA模...
  • 1篇ARMA模型
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 1篇北京邮电大学

作者

  • 1篇陈立
  • 1篇韩昊
  • 1篇李亚杰

传媒

  • 1篇中国证券期货

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于ARIMA模型的伦敦金银市场协会黄金定价的异常值检测及检验被引量：1
2012年
采用Chang等人[1]提出的基于ARIMA模型的异常值检测理论,利用GARCH模型与ARMA模型之间的联系,对通常服从GARCH模型的金融序列完成了ARMA模型框架下的异常值检测,并结合历史事件对检测结果做了解释和检验。在说明了GARCH模型转换为ARMA模型的理论依据和可操作性后,对收益率一次性拟合了ARMA模型,模型侦测到的异常值在实际情况中都有着较为显著的事实与之对应,表现了较高的效度和可信度。其较为简明的理论基础和方便的实践分析也具有一定的操作简便性。
陈立韩昊李亚杰
关键词：异常值GARCH模型ARMA模型收益率
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共1页<1>
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