任宇宁
- 作品数：7 被引量：31H指数：3
- 供职机构：中国银行更多>>
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- 商业银行Logistic违约概率模型的样本配比问题研究被引量：7
- 2012年
- 巴塞尔新资本协议要求商业银行建立内部评级体系,其主要内容之一是使用内部数据建立违约概率模型。在Logistic违约概率模型中,违约样本与非违约样本的配比是商业银行建立内部评级体系应重点关注和解决的技术难题之一。由于违约样本相对稀缺,商业银行在构建计量模型时,通常会采用一定的技术手段提高违约样本的比例,以改进模型对违约客户的预测能力。本文利用实际数据②,对比了样本配比的抽样法和加权极大似然估计法的不同表现。研究结果表明,加权估计法更适合中国商业银行的实际。
- 张守川任宇宁
- 关键词：LOGISTIC回归模型
- 中国银行业实施反周期监管的难点及建议被引量：1
- 2010年
- 金融危机过后,国际金融界开始重新审视监管取向的重大问题。新巴塞尔协议框架下的审慎监管体系以资本监管为核心,而资本监管制度的亲周期性特征在危机中却表现出推波助澜的作用。
- 丁岩任宇宁
- 关键词：反周期中国银行业最低资本要求亲周期性监管资本资本监管
- 风险计量模型的属性与应用被引量：4
- 2013年
- 现代风险管理建立在对风险的识别和计量基础上，模型则是计量风险的主要工具。在过去的几十年中，计量模型发展迅速，复杂性和精确性不断提高，但人们对模型的认识和接受远未普及。在2008年席卷全球的金融危机中，建立在复杂模型之上的结构产品给过度依托模型的欧美金融机构带来了巨大损失，
- 张守川任宇宁
- 关键词：风险计量模型现代风险管理金融危机金融机构
- 风险管理的前瞻性与计量模型的时滞性被引量：2
- 2011年
- 前瞻性是现代风险管理的重要特性。商业银行一般通过采用统计模型等工具和方法，对风险信息进行描述性分析和前瞻性分析。本次国际金融危机之后，预测性分析在商业银行风险管理中的重要性进一步提升。然而需要关注的是，风险计量模型作为实现前瞻性的重要工具，存在着天然缺陷，其中之一就是时滞性，这显然与风险管理前瞻性的理念相背离。如何能将理论与实践有机结合，为理论上难以调和的矛盾在实践中寻求解决途径或替代措施？笔者试图从商业银行风险管理实践角度作一探索。
- 张守川任宇宁
- 关键词：银行风险管理风险计量模型时滞性商业银行风险统计模型风险信息
- 做好独立验证确保新资本协议实施质量
- 2010年
- 在2008年以来的金融危机中，对定量方法和模型的质疑声音此起彼伏。然而，作为风险管理的重要技术手段，定量方法和模型本身并没有错，错误在于金融机构没有恰当地使用模型、没有管理好模型风险。金融危机充分暴露了定量模型“双刃剑”的特性：既饱含收益，又暗含风险。在统计学背景下建立的模型不可避免地面临三个风险源。
- 阮杰锋施扬韦艳华任宇宁范坤
- 关键词：新资本协议风险管理金融危机
- 国际银行业新资本协议压力测试情景设置探讨及对我国的借鉴被引量：3
- 2009年
- 压力测试是银行发现并控制潜在风险的重要工具。2008年全球金融危机表明传统风险评价体系存在缺陷,巴塞尔委员会警示商业银行须对金融市场变动保持更高的敏感性,美联邦通过压力测试对美国19家最大银行控股公司进行评估,其他各国监管当局和商业银行都把压力测试提到了新的高度,压力测试首次显要地成为各国监管当局评估银行健康状况的重要手段。
- 唐文江任宇宁李栗栎
- 关键词：压力测试情景设置新资本协议国际银行业情景分析宏观经济模型
- 商业银行风险偏好设置与传导——基于巴塞尔协议视角的研究被引量：14
- 2012年
- 风险偏好是银行在实现战略目标过程中愿意且能够承担的风险数量和种类,实质上是银行战略在风险管理上的具体体现。本轮金融危机表明,构建良好的风险偏好框架是建设稳健的全面风险管理体系的重要内容之一。风险偏好设置包括选取指标、量化指标值等;传导则包括自上而下的分解和自下而上的反馈过程。风险偏好应成为全程风险管理的主线。本文从风险偏好的定义、作用、设置和传导角度做一分析,以期对国内商业银行构建和实施科学的风险偏好框架有所启示。
- 张守川任宇宁邓庭
- 关键词：风险偏好风险调整资本收益率银行战略
