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张红兵
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2
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供职机构:
西安交通大学理学院
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相关领域:
经济管理
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合作作者
李三平
西安交通大学理学院
徐成贤
西安交通大学理学院
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徐成贤
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张红兵
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李三平
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2002年中...
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2002
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多阶段资产组合选择均值-VaR模型和均值-方差模型的比较
本文建立了多阶段情形下的均值-方差模型和均值-VaR模型,并比较了两种模型的不同性质,给出了两种模型下的最小方差组合性质和在收益率的均值-标准差坐标下,不同的风险度量方法产生的不同的有效边缘以及VaR模型置信度趋于1时的...
张红兵
徐成贤
李三平
关键词:
VALUE-AT-RISK
均值-方差模型
均值-VAR模型
投资组合
文献传递
多阶段资产组合选择均值-VaR模型和均值-方差模型的比较
本文建立了多阶段情形下的均值-方差模型和均值-VaR模型,并比较了两种模型的不同性质,给出了两种模型下的最小方差组合性质和在收益率的均值-标准差坐标下,不同的风险度量方法产生的不同的有效边缘以及VaR模型置信度趋于1时的...
张红兵
徐成贤
李三平
关键词:
VALUE-AT-RISK
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