谢潇衡
- 作品数：4 被引量：17H指数：2
- 供职机构：上海大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金上海市教育委员会重点学科基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 一类金融时间序列VaR和CVaR的非参数计算被引量：6
- 2007年
- 该文在损益变化为一个严平稳过程的假设下,采用非参数方法给出了在已知t时刻之前的历史损益时,t时刻风险值估计所应满足的方程,以及条件风险值估计的解析表达式.以S&P500指数为实例,讨论了t时刻之前的历史损益数据长度对t时刻风险值和条件风险值的影响,并将算得的风险值与由GARCH模型得到的风险值进行了比较,发现它们反映风险随时间的波动情况基本一致,但该方法避免了正态假设,因此得到的风险值相对较大,变化也较平缓.最后,采取不同数量的样本对风险值进行估计,结果表明方法是稳健的.
- 谢潇衡何幼桦
- 关键词：风险值条件风险值核估计
- 严平稳过程条件密度非参数估计及其在风险分析中的应用
- 本文着眼于严平稳过程条件密度的非参数估计，在α混合过程的假设下，从理论上分析过程状态的条件概率密度核估计的误差问题.寻找估计核函数的最优带宽，并将其应用到解决风险时间序列的实际问题中.
第二章以α-混合严平稳过...
- 谢潇衡
- 关键词：非参数估计上证综合指数
- 文献传递
- 条件概率密度函数核估计的误差分析及其最优带宽的选择(英文)
- 2008年
- 本文在α-混合严平稳过程的假设下,研究了条件概率密度核估计的偏和均方误差.在此基础上给出了核估计的渐近最优带宽,并以S&P500指数为例展示了本文的结果.
- 谢潇衡何幼桦
- 关键词：运筹学核估计
- CreditMetrics模型中转移概率和风险价值的计算被引量：11
- 2008年
- CreditMetrics模型是量化信用风险的管理模型,信用矩阵转移概率的确定是该模型的核心问题之一.该文提出一种信用矩阵转移概率的估计方法,采用随机模拟的数据进行验证,并通过误差分析确定较为合适的样本容量.同时改进原有模型中对贷款现金流的计算方法,即一类客户在n年内信用等级的各种转移情况下的贷款现金流折算.最后采用核估计方法计算贷款风险值VaR,并与原有模型的计算结果进行比对.根据比对结果,可以证明此方法是行之有效的.
- 汪文渊谢潇衡何幼桦
- 关键词：信用风险CREDITMETRICS模型
