刘冠琦
- 作品数：17 被引量：14H指数：2
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- 一类自动催化化学反应数学模型的稳态解
- 2011年
- 讨论了一类具有衰变性态的自动催化化学反应数学模型的稳态解问题,并利用椭圆型方程的最大值原理建立了当扩散系数不相等时的稳态解的精确估计式.
- 赵宇华刘冠琦贺鑫
- 关键词：稳态解衰变
- 具有退化扩散系数It过程的Girsanov定理及其应用
- 2014年
- 对具有退化扩散系数的It过程,利用扩散系数矩阵的Moore-Penrose广义逆,给出Girsanov定理的一种便于应用的表述形式.应用此结果,给出具有有界随机漂移,退化而确定扩散的金融市场具有无套利机会的判据,此判据方便于应用.
- 肖云龙刘冠琦王玉文
- 关键词：GIRSANOV定理金融市场
- 具有强Allee效应的半线性椭圆方程正解的存在性和非存在性被引量：4
- 2009年
- 研究一个定义在有界光滑区域上的半线性椭圆方程解的问题,这类问题是在对空间生物种群模型的研究中出现的,其中的增长函数具有强Allee效应而且是非齐次的.用变分方法证得,在这个有界光滑区域的一个开集上,如果满足一定条件,那么对足够大的参数,方程至少有两个正解,同时也得到一些非存在性结果.
- 刘冠琦王玉文史峻平
- 关键词：半线性椭圆方程ALLEE效应正解存在性
- Banach空间中有界线性算子的外逆、内逆存在性的特征
- 2009年
- 给出Fréchet空间中有界线性算子存在唯一的有界外逆的等价条件,并且指出Banach空间中任意非零有界线性算子的外逆均存在,而其内逆不一定存在.
- 马海凤李双臻刘冠琦王玉文
- 关键词：BANACH空间
- 基于非参数估计的约化方法的信用违约互换定价被引量：2
- 2017年
- 信用违约互换的定价一直是人们关注的重点,然而,信用风险具有非系统性、收益可偏性等特点,这使得信用违约互换的定价不尽如人意.在约化方法下,利用半参数估计对风险系数进行建模,采用半参数估计的方法来对信用违约互换进行定价.
- 欧阳峰刘冠琦王玉文
- 关键词：信用违约互换非参数估计
- 具有强Allee影响的稳定态反应扩散方程正解的存在性被引量：2
- 2006年
- 主要讨论一类具有强A llee影响的稳定态反应扩散方程Δu+λu(u-b(x))(c(x)-u)=0 inΩu=0 onΩ,(这里0
- 刘冠琦史峻平王玉文
- 关键词：正解存在性
- 双重货币模型下商品互换的定价被引量：1
- 2016年
- 在市场无套利、利率满足Hull-White利率模型时,利用It8公式和Girsanov定理得到了随机利率下双重货币模型下商品互换的定价公式.
- 岳永鑫王玉文刘冠琦
- 关键词：随机利率等价鞅测度
- 闭极大线性子空间正交补的唯一性被引量：3
- 2009年
- 研究赋范线性空间中闭极大线性子空间的正交可补性.利用空间的对偶映射给出固定闭极大线性子空间至多存在一个正交补的充分必要条件,从而给出每个闭极大线性子空间至多存在一个正交补的几何刻画.
- 曲绍平刘冠琦王玉文
- 关键词：唯一性对偶映射
- 闭极大线性子空间正交补的判别及应用
- 2010年
- 继续前面的工作,证得对于赋范线性空间中固定线性子空间成为迫近子空间的充分必要条件.特别的,对于闭极大线性子空间来说,的迫近性等价于的正交可补性.做为其直接推论,给出Banach空间成为自反空间的5个等价条件,其中4个条件为经典结果,一个条件为已有文献中给出的条件,但给出全新的证明.
- 谭福玲刘冠琦王玉文
- 关键词：赋范线性空间
- 基于CIR随机波动率模型的障碍期权Monte-Carlo
- 2019年
- 经典的Black-Scholes模型中,期权定价的波动率假设为常数,事实上金融市场的交易中波动率是随机变化的.为了更贴合实际情况研究随机波动率下的期权定价是非常有必要的.现在假设波动率是一个随机变量并且满足CIR模型,以障碍期权为研究对象,应用蒙特卡洛模拟法对其路径进行模拟,最后对上升敲出看跌障碍期权进行蒙特卡洛模拟定价.
- 杨莹刘冠琦王玉文
- 关键词：CIR模型随机波动率障碍期权定价
