潘群星
- 作品数：11 被引量：13H指数：3
- 供职机构：南京大学商学院更多>>
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- 相关领域：理学经济管理文化科学更多>>
- 关于大学《数学分析》及其习题课的教学改革被引量：1
- 2006年
- 本文以数学系信息与计算科学专业为平台,从两个方面探讨了数学分析课程教学的改革与创新。在课堂上创造“计算能力和分析能力对立统一”的教学模式,在习题课上采取师生互换角色的动态学习方案。
- 潘群星
- 关键词：动态教学
- Gorenstein模和Hopf作用
- Enochs，Jenda和他们的合作者们引入并且研究了Gorenstein投射、内射和平坦模，进而发展了相对同调代数。本文的目的是进一步研究Gorenstein模，并且通过同调方法对Hopf代数中的若干代数结构进行研究。...
- 潘群星
- 关键词：同调维数MORITA等价谱序列
- 经济政策不确定性与原油价格动态相关性研究被引量：3
- 2016年
- 基于DCC-GARCH模型研究经济政策不确定性与我国原油收益率之间的关系,研究表明,原油价格的波动是经济政策不确定性指数变动的原因,且经济政策不确定性与原油收益率之间存在显著的动态相关性。由于经济政策不确定性依赖于原油价格冲击,政府要密切关注原油价格的波动,积极采取有效措施防止原油价格的暴涨暴跌,保持经济政策的平稳性。
- 冯美星潘群星
- 关键词：经济政策不确定性原油价格波动
- Gorenstein预盖、预包络和交叉积(英文)
- 2011年
- 记A#_σH是由代数A和Hopf代数H构成的交叉积.我们的主要目的是探索左A-模范畴与左A#_σH-模范畴之间的Gorenstein投射(平坦)预盖和Gorenstein内射预包络的稳定性.进而,我们可以研究Gorenstein维数.
- 潘群星朱晓莉李强
- 关键词：预包络交叉积
- 广义Smash积和广义Smash余积的Maschke形式定理
- 2011年
- 利用积分映射给出广义smash积的一个Maschke形式定理:假设H是有限维半单Hopf代数,并且存在一个代数满同态的积分映射φ:H→B.如果A是半单的,那么A#B也是半单的.对偶地,给出广义smash余积的一个Maschke形式定理.
- 潘群星李强张良云
- 关键词：HOPF代数
- 沪港通强化了中国内地与香港股票市场的一体化吗?被引量：2
- 2017年
- 本文选取2012年6月至2017年4月中国上证综合指数和香港恒生指数的日收盘价数据为样本,区分沪港通实施前和沪港通实施后两个阶段,通过建立BEKK-MGARCH模型和DCC-MGARCH模型,从波动溢出效应和动态关联性两个层面对沪港通前后中国内地股票市场与香港股票市场的一体化进行研究。结果表明:沪港通实施前,两地股票市场间仅存在香港恒生指数对上证综合指数的单方向波动溢出效应;沪港通实施后,上证综合指数与香港恒生指数之间存在显著的双向波动溢出效应。此外,上证综合指数与香港恒生指数之间波动的动态关联程度在沪港通实施前平均仅为0.11,而在沪港通实施后跃升为0.55,并且非配对T检验的结果显示该跃升是稳定且显著的。因此,沪港通有效增强了中国内地与香港股票市场的一体化。
- 潘群星程明明
- 关键词：DCC-MGARCH
- 弱Doi-Hopf-模上的若干同调性质
- 本文由两部分组成。第一部分主要是对弱Doi—Hopf-模范畴进行同构刻划，指出MAB=MB＃A，CAM=C×A M。第二部分引入了全积分的概念，讨论了弱Doi-(A，B)-Hopf-模的内射性，并且给出其短正合列上一个M...
- 潘群星
- 关键词：弱HOPF代数模范畴同调性质
- 文献传递
- 中国通胀水平及其不确定性双长记忆统计特征研究——基于ARFIMA-HYGARCH-t模型
- 2017年
- 基于ARFIMA-HYGARCH-t模型对1985年1月至2015年12月间中国月度通货膨胀的均值过程和波动过程进行统计检验,发现通货膨胀水平及其不确定性表现出"双长记忆"行为。在此行为下,利用VAR模型、ARFIMA-HYGARCH-M-t模型及ARFIMA-GJR-t模型检验通货膨胀水平与其不确定性之间的影响关系、影响方向与影响程度,结论支持Friedman-Ball假说;通货膨胀水平正向冲击引发的不确定性程度强于负向冲击引发的不确定性程度。经济政策操作时既要考虑维持通货膨胀的稳定性,也要考虑政策期限结构的长期性。
- 潘群星
- 广义Smash积与Smash余积之间的新对偶(英文)被引量：1
- 2007年
- 主要证明余代数H(A#B)0和余代数HA0×HB0同构,其中H(A#B)0是广义Sm ash积A#B的新对偶,HA0×HB0是广义Sm ash余积.
- 潘群星张良云
- 关键词：HOPF代数
- 我国经济政策不确定性内在统计特征检验被引量：3
- 2017年
- 文章使用Baker,Bloom和Davis(2013)测算的指数数据,基于ARFIMA-GAS和ARFIMA-GARCH模型对我国经济政策不确定性的内在统计特征进行检验,发现它具有长记忆性、波动聚集效应和跳跃对未来波动的冲击具有短期效应等特征。因此,政府在制定经济政策时要考虑到政策的稳定性、连续性和时效性。
- 潘群星
- 关键词：长记忆性
