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异常交易行为的甄别研究被引量：6: 2009年; 本文在无指导学习的研究框架下,运用分位数回归模型结合变点检验,对中国证券市场的异常交易行为进行甄别研究。通过分析持股比例变动与股价收益率间协同演化关系的异常,为甄别异常交易行为设立判别标准并客观的界定阈值提供了一种新的方法。基于这一方法监管者可以构建分期、分级、分类的实时监管体系,提高监管效率。; 王欣尹留志方兆本; 关键词：分位数回归无指导学习价格操纵变点

双渠道下考虑消费者偏好的酒店与OTA合作模式选择和定价被引量：5: 2020年; 在旅游供应链的背景下,基于酒店和在线旅游代理商(online travel agency,OTA)之间在双渠道营销策略中不同的合作模式:佣金模式和批发模式,研究酒店和OTA之间的合作模式选择和定价问题.酒店和OTA之间存在Stackelberg博弈,酒店作为旅游供应商占据博弈主导地位,OTA作为跟随者需要付出销售努力.利用博弈模型求出两种模式下的均衡解,分析消费者偏好对酒店的最优定价、OTA最优销售努力的影响,并对影响酒店对不同合作模式的选择的因素:直销渠道消费者偏好、交叉价格弹性系数和OTA销售努力的交叉敏感系数,进行了灵敏度分析.研究表明,在佣金模式下,OTA的销售努力随着房间价格和佣金的增加而增加;在批发模式下,OTA的销售努力随着直销渠道房间价格增加而增加,随着批发价增加而减少.对于合作模式的选择,当OTA销售努力对直销需求的交叉敏感系数或者消费者对直销渠道的偏好较小时,酒店应当选择佣金模式获得更高的利润,否则,应当选择批发模式与OTA进行合作.; 王欣朱扬光吴遵; 关键词：消费者偏好

股指期货套期保值率的小波分析方法被引量：5: 2009年; 本文运用极大交迭离散小波变换对新加坡新华富时A50股指期货合约原始数据进行逐尺度分解,在不同时间尺度下以半方差最小化为套期保值目标对最优套期保值率进行估计,并与最小小波方差套期保值率进行比较。实证结果表明随着时间刻度的增加,期现货收益率间的相关性及套期保值率均相应递增;以半方差作为套期保值目标可以使套期保值组合获得更好的超额收益性质,并且随着套期保值期限长度的增加,超额收益性质的相对表现更为优良。; 王欣刘彦初方兆本; 关键词：套期保值率股指期货

股票价格成份指数编制方法研究被引量：2: 2009年; 本文运用决策树和Logistic回归将基本面因素引入股价指数成份股的选择和权重的确定,编制引导基本面投资理念的基本面股价成份指数(JOYFI300),并论证了该指数在超额收益方面表现出良好特性。首先通过决策树引入净利润和成交金额变量作为成份股的选样标准,选择成份股初始样本;建立Logistic模型分析基本面变量对成份股权重的影响,通过数据分析客观确定指数成份股及权重;实证检验JOYFI300指数各项性质,与沪深300、中信标普300的比较表明该指数具有更优的超额收益。; 王欣尹留志方兆本; 关键词：决策树 LOGISTIC回归

基于偏t分布的Shibor隔夜拆借利率影响因素分析被引量：9: 2008年; 由于隔夜拆借利率更能有效反映货币市场短期资金供求关系,本文通过建立Garch模型分析影响Shibor隔夜拆借利率波动性的各种因素,发现新股发行对其影响显著远大于存款准备金制度;随着央行不断提高法定存款准备金率,准备金制度对波动性的影响有增强趋势。这一结论可以为央行把握存款准备金制度改革进程,准确估计Shibor隔夜利率的走势提供参考;也有利于央行更好地制定金融市场政策,实现货币政策既定目标。; 李海涛王欣方兆本; 关键词：SHIBOR 隔夜拆借利率 GARCH模型波动性偏T分布

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王欣