李海涛
- 作品数：8 被引量：27H指数：3
- 供职机构：中国科学技术大学更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
- 芯片模拟仿真方法——5.组合模拟仿真软件设计实例
- 1992年
- 本讲介绍如何用Pascal语言在PC机上模拟MCS-51单片机的指令系统,用PC机的存储器和文件系统模拟单片机的硬件环境,再借助于PC机的键盘和显示器构成一个方便用户调试程序的交互面、多窗口及菜单选择的开发环境。
- 刘振安张培仁李海涛
- 中国股指期货的价格发现功能和波动外溢效应被引量：14
- 2011年
- 运用EC-EGARCH-GED模型,分析了中国股指期货的价格发现功能和波动外溢效应.研究结果表明股指期货增大了股指的波动性.从长期看,股指期货的价格影响股票指数的价格;而短期内股指期货价格对股指价格的影响比长期均衡的影响大.最后还考察了中国新上市的股指期货对沪深300指数的影响,认为股指期货的上市给股指带来了一定的冲击力.
- 刘瑾婧方兆本李海涛
- 关键词：股票指数股指期货价格发现
- 我国银行间货币市场短期利率研究——基于基准性和货币政策调控视角
- 银行间货币市场是我国利率自由化进程中的重要建设部分，其作用在于消除社会体系中资金分布的不平衡现象，提高资金作为金融资源的利用效率，同时，成熟的银行间货币市场还能够为货币当局的宏观调控政策操作提供有力的支撑平台，并且通过银...
- 李海涛
- 关键词：银行间货币市场短期利率货币政策调控
- 模拟MCS—51单片机
- 1989年
- 用软件对MCS-51系列的硬件环境及指令系统进行摸拟,可促进单片机教学、开发及应用。
- 刘振安张培仁李海涛
- 关键词：单板机硬件环境
- 我国银行间货币市场短期利率研究
- 银行间货币市场是我国利率自由化进程中的重要建设部分,其作用在于消除社会体系中资金分布的不平衡现象,提高资金作为金融资源的利用效率,同时,成熟的银行间货币市场还能够为货币当局的宏观调控政策操作提供有力的支撑平台,并且通过银...
- 李海涛
- 关键词：银行间货币市场短期利率货币政策调控
- 文献传递
- 我国货币政策运行状态的量化分析与预测——基于非平稳离散选择模型和SVM方法比较
- 2013年
- 本文利用非平稳离散选择(NSD)模型,在两种时间刻度下,对我国央行货币政策操作中调整法定存款准备金率和定期利率的动态行为进行量化分析和预测,并与支持向量机(SVM)的预测结果进行比较.结果表明,核心经济变量及其纵向相对水平变化对央行货币政策调控决策具有显著且较优的解释能力.根据样本外模型预测结果,本文认为以月度为单位对央行制定执行货币政策行为进行分析预测比以季度为单位更为合适.虽然SVM模型整体样本外预测能力优于NSD模型,但NSD核心差分变量模型对央行上下调整政策行为具有较好的预测能力。本文结论对央行的货币政策调整决策行为具有一定的解释能力,有助于市场主体衡量经济运行状态,及时把握央行的货币政策操作动向.
- 李海涛方兆本卫瑜
- 关键词：货币政策非平稳支持向量机
- 基于变差理论的利率基准性已实现波动分析被引量：3
- 2010年
- 从利率波动状况的角度,利用变差理论,对我国的三种利率体系短期利率的波动状况进行研究并分离出利率的跳跃过程。结果表明相对Libor美元报价利率的波动性,我国的利率短期品种波动性表现较为剧烈,跳跃现象频繁,这三种利率体系尚不能完全独立地作为我国货币市场的基准利率。但作为定价基准,回购定盘利率更适合做隔夜和一周的参考利率,Shibor一月期限的拆借利率要优于Chibor的一月拆借利率。本文结论有利于市场主体选择金融资产收益率的定价标准以及衡量国内利率体系的合理性。
- 李海涛方兆本
- 关键词：基准利率半鞅已实现波动
- 基于偏t分布的Shibor隔夜拆借利率影响因素分析被引量：9
- 2008年
- 由于隔夜拆借利率更能有效反映货币市场短期资金供求关系,本文通过建立Garch模型分析影响Shibor隔夜拆借利率波动性的各种因素,发现新股发行对其影响显著远大于存款准备金制度;随着央行不断提高法定存款准备金率,准备金制度对波动性的影响有增强趋势。这一结论可以为央行把握存款准备金制度改革进程,准确估计Shibor隔夜利率的走势提供参考;也有利于央行更好地制定金融市场政策,实现货币政策既定目标。
- 李海涛王欣方兆本
- 关键词：SHIBOR隔夜拆借利率GARCH模型波动性偏T分布
