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刘剑波

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：浙江财经学院金融学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇多元GARC...
  • 1篇绩效
  • 1篇股票
  • 1篇股票组合
  • 1篇VAR

机构

  • 1篇浙江财经学院

作者

  • 1篇吕轶
  • 1篇刘剑波
  • 1篇陈荣达

传媒

  • 1篇数学的实践与...

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
两类多元GARCH模型的预测绩效和组合VaR的研究被引量：1
2009年
运用V aR模型对股票组合进行风险测度的关键之一是得到组合条件协方差矩阵.而经典的多元GARCH模型来求解波动率面临着估计参数过多,计算量庞大的问题.因此,使用正交GARCH模型和CCC模型来估算波动率,并以沪深两市A股市场上四个行业的65只股票为样本,使用RM SE和M AD指标比较这些模型的预测能力,求得股票组合的V aR,得出前者效率高和后者预测能力略高的结论.
吕轶陈荣达刘剑波
关键词：VAR股票组合
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