张寄洲
- 作品数：75 被引量：175H指数：7
- 供职机构：上海师范大学商学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金上海市科委重大科技攻关项目国家重点基础研究发展计划更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学自动化与计算机技术更多>>
- 拟微分算子与正则半群被引量：3
- 1998年
- 设Ｏｐｐ（ｆ）．是Ｌｐ（Ｒｎ）（１≤ｐ＜∞）中具有象征ｆ∈Ｓｍｐ，０的常系数拟微分算子，本文证明了当象征ｄ（ζ）和它的导数满足某些增长条件时，Ｏｐｐ（ｆ）在Ｌｐ（Ｒｎ）中生成一个正则半群．并将这些结果应用到相应的初值问题．
- 张寄洲郑权
- 关键词：拟微分算子正则半群初值问题椭圆微分算子
- 控制变量蒙特卡罗方法在随机利率下一篮子期权定价中的应用(英文)被引量：1
- 2013年
- 在随机利率服从Vasicek模型的假设下,结合方差减小技术,运用多元均值控制变量蒙特卡罗方法对一篮子算术平均期权进行模拟分析,有效地减小了模拟误差,得到了该期权定价问题的数值结果.
- 张寄洲傅毅翁泽南
- 关键词：随机利率蒙特卡罗方法
- 基于CV-LSM方法的美式-亚式期权的定价问题
- 在利用最小二乘蒙特卡罗方法(LSM)进行美式期权定价的研究中,如何在有限运算规模下提高计算精度,一直是学术界和业界的研究热点.本文以算术平均美式-亚式期权的定价为计算对象,通过选择几何平均亚式期权的定价公式作为控制变量(...
- 傅毅张寄洲陈萌
- 关键词：金融市场期权定价
- 文献传递
- 分时段公司债券的违约相关性研究
- 2010年
- 用偏微分方程的方法,研究当子公司违约时,母公司的公司债券的定价问题.在随机利率的假定下,利用约化的方法,对公司债券分时段进行分析,给出了母公司的公司债券的数学模型和显示表达式,并讨论了违约相关性的金融意义.
- 方开娟傅毅张寄洲
- 关键词：公司债券违约相关性
- 微分方程x=φ(y)-F(x),y=-g(x)存在中心的判别准则
- 1993年
- 利用奇点理论和变换研究微分方程中心的存在性,给出了两个判别准则。
- 张寄洲
- 关键词：微分方程存在性
- Lienard方程的无穷远奇点和极限环(英文)被引量：1
- 1990年
- 本文利用文中关于Lienard方程的极限环的存在性,这里f(x),g(x)为多项式,给出了直接利用多项式的系数就可以判断某些Lienard方程存在或不存在极限环的条件。 在无穷远奇点的特性进一步研究它的极限环的存在性,这里f(x),g(x)为多项式,给出了直接利用多项式的系数就可以判断某些Lienard方程存在或不存在极限环的条件。
- 张寄洲
- 关键词：LIENARD方程极限环多项式系数
- 有交易成本的欧式期权定价公式被引量：17
- 2005年
- 在波动率σ(t),红利率q(t),无风险利率r(t)均为时间t的已知函数和在证券市场中有交易成本的假设下,得到了欧式期权的定价方程,从而获得欧式看涨期权和看跌期权的定价公式及它们的平价公式.
- 王杨肖文宁张寄洲
- 关键词：看涨期权看跌期权交易成本期权定价
- 正则预解算子族的遍历性定理被引量：1
- 2003年
- 研究了正则预解算子族的平均遍历性,Abel遍历性和Cesáro遍历性.并给出了后两种遍历性的相互关系和它们的基本性质.
- 裔永刚张寄洲
- (C)-正则预解算子族的加法扰动
- 是Banach空间X中的闭的稠定线性算子,且A生成一个指数有界的(C)-正则预解算子族[R(t)]t≥0.本文主要研究了(C)-正则预解算子族的加法扰动,并给出了扰动后的算子族的公式表示.
- 刘丽萍康兴云张寄洲
- 跳扩散模型下重置期权的定价
- 期权是风险管理的核心工具.期权是指持有人在确定时间,以确定价格向出售方购(销)一定数量和质量的原生资产的协议,但他不承担必须购入(销售)的义务.早在1973年,Black和Scholes就假定股票价格服从几何布朗运动,并...
- 李松芹张寄洲
- 关键词：跳扩散模型重置期权期权定价风险管理几何布朗运动
- 文献传递
