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毕俊娜

作品数：2 被引量：4H指数：2
供职机构：南开大学数学科学学院更多>>
发文基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇行为金融
  • 1篇有效投资组合
  • 1篇再保险
  • 1篇寿险
  • 1篇寿险合同
  • 1篇跳扩散过程
  • 1篇投资组合
  • 1篇最优再保险
  • 1篇金融
  • 1篇均值-方差
  • 1篇扩散
  • 1篇合同
  • 1篇复合POIS...
  • 1篇保险

机构

  • 2篇南开大学

作者

  • 2篇毕俊娜
  • 1篇郭军义

传媒

  • 1篇数学物理学报...

年份

  • 2篇2011
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
均值-方差准则下的投资连结寿险合同对冲问题被引量：2
2011年
该文考虑了在均值-方差最优准则下,投资连结寿险合同的风险对冲问题.重点考虑了一类重要的投资连结寿险,即定期寿险合同.假设保费在最初一次性收取且保险人可以将自己的资产投资到一个无风险资产(债券)以及一个风险资产(股票)中,风险资产的价格由几何布朗运动来描述.利用随机最优控制理论,可以得到有效策略(最优对冲策略)和有效前沿.
毕俊娜郭军义
保险和行为金融中的均值-方差最优控制问题
随着金融和保险市场的发展，风险理论已经成为金融数学和保险精算中的重要研究方向之一，金融风险管理是指公司利用金融工具来管理其风险，金融风险可以用一定的数学模型来量化，金融风险控制的核心是在什么时候以怎样的方式来通过金融衍生...
毕俊娜
关键词：行为金融复合POISSON风险模型有效投资组合跳扩散过程最优再保险
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