2024年8月25日
星期日
|
欢迎来到贵州省图书馆•公共文化服务平台
登录
|
注册
|
进入后台
[
APP下载]
[
APP下载]
扫一扫,既下载
全民阅读
职业技能
专家智库
参考咨询
您的位置:
专家智库
>
>
田丁石
作品数:
2
被引量:9
H指数:1
供职机构:
华中师范大学
更多>>
发文基金:
国家自然科学基金
更多>>
相关领域:
经济管理
更多>>
合作作者
肖俊超
华中师范大学经济与工商管理学院
作品列表
供职机构
相关作者
所获基金
研究领域
题名
作者
机构
关键词
文摘
任意字段
作者
题名
机构
关键词
文摘
任意字段
在结果中检索
文献类型
1篇
期刊文章
1篇
学位论文
领域
2篇
经济管理
主题
2篇
沪深股市
2篇
股市
1篇
似然比
1篇
似然比检验
1篇
可预测性
1篇
股票
1篇
股票市场
1篇
横截
1篇
横截面
1篇
FF
机构
2篇
华中师范大学
作者
2篇
田丁石
1篇
肖俊超
传媒
1篇
南开经济研究
年份
1篇
2013
1篇
2012
共
2
条 记 录,以下是 1-2
全选
清除
导出
排序方式:
相关度排序
被引量排序
时效排序
异质风险、市场有效性与CAPM异象研究——基于沪深股市横截面收益分析
被引量:9
2012年
本文基于股票历史贝塔值、异质波动风险、股票价格和公司规模四种分组模式,以2007年7月至2011年7月沪市497只与深市678只股票为研究对象,利用似然比检验方法分别对上海证券市场和深圳证券市场进行了零贝塔形式的CAPM有效性检验。实证结果发现,利用历史贝塔值分组,沪市和深市均基本符合CAPM模型,但在其他分组模式下,沪深两市存在不同程度的横截面异象。此外,还进一步根据引入流动性补偿因子的改进FF因素模型对沪深两市溢价效应、横截面异象及其诱因进行了讨论与探究。
田丁石
肖俊超
关键词:
似然比检验
市场有效性、CAPM异象与沪深股市可预测性研究
从有效市场假说出发,Markowitz在十九世纪五十年代建立了资产组合理论,奠定了现代金融理论的基础。随后,Sharpe(1964)、Lintner(1965)以及Mossin(1966)分别独立发展了资本资产定价模型(...
田丁石
关键词:
股票市场
文献传递
全选
清除
导出
共1页
<
1
>
聚类工具
0
执行
隐藏
清空
用户登录
用户反馈
标题:
*标题长度不超过50
邮箱:
*
反馈意见:
反馈意见字数长度不超过255
验证码:
看不清楚?点击换一张