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肖俊超

作品数：1 被引量：9H指数：1
供职机构：华中师范大学经济与工商管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇似然比
  • 1篇似然比检验
  • 1篇沪深股市
  • 1篇股市
  • 1篇横截
  • 1篇横截面
  • 1篇FF

机构

  • 1篇华中师范大学

作者

  • 1篇田丁石
  • 1篇肖俊超

传媒

  • 1篇南开经济研究

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
异质风险、市场有效性与CAPM异象研究——基于沪深股市横截面收益分析被引量：9
2012年
本文基于股票历史贝塔值、异质波动风险、股票价格和公司规模四种分组模式,以2007年7月至2011年7月沪市497只与深市678只股票为研究对象,利用似然比检验方法分别对上海证券市场和深圳证券市场进行了零贝塔形式的CAPM有效性检验。实证结果发现,利用历史贝塔值分组,沪市和深市均基本符合CAPM模型,但在其他分组模式下,沪深两市存在不同程度的横截面异象。此外,还进一步根据引入流动性补偿因子的改进FF因素模型对沪深两市溢价效应、横截面异象及其诱因进行了讨论与探究。
田丁石肖俊超
关键词：似然比检验
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共1页<1>
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