王过京
- 作品数：27 被引量：169H指数：8
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- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 稀疏过程在保险公司破产问题中的应用被引量：35
- 2001年
- 本文讨论适用于一类人寿保险和财产保险的风险过程 ,其中保单到达服从Poisson过程 ,而描述索赔发生的计数过程为保单到达过程的 p -稀疏过程。对此模型给出了破产概率的上界并对该上界进行了随机模拟 。
- 陈珊萍王过京王振羽
- 关键词：破产概率LUNDBERG指数POISSON过程保险破产问题
- 高阶抛物方程的Feynmann-kac公式的随机表示
- 1997年
- 本文用随机方法给出高阶抛物方程的Ｆｅｙｎｍａｎｎ－ｋａｃ公式的随机表示
- 党兰芬王过京
- 关键词：随机积分抛物型方程
- 经典风险过程的推广和带干扰风险过程的破产理论
- 王过京
- 关键词：破产概率
- 一类Cox风险过程中的三联分布(英文)被引量：4
- 2010年
- 本文研究了一类Cox风险过程破产时、破产瞬间前的余额、破产时的赤字这三个重要精算量的联合分布,并给出了一些密度测度的分布.
- 宋敏吴荣王过京
- 关键词：赤字
- 常利率下带干扰负风险和模型的破产概率被引量：2
- 2010年
- 本文考虑了常利率下带干扰负风险和模型的破产模型,给出了积分和积分-微分方程,并当理赔量为指数分布时给出了破产概率的具体表达式.
- 董迎辉王过京
- 关键词：负风险和破产概率
- 相关带干扰风险模型的破产概率被引量：5
- 2008年
- 本文引进了含相关类带干扰经典风险过程,研究类之间的相关性对破产概率的影响,主要研究类之间的相关性对其Lundberg指数的大小关系的影响.
- 顾培培王过京
- 关键词：破产概率LUNDBERG指数
- 一类相关类负风险和风险过程的破产概率被引量：1
- 2007年
- 引入一类相关负风险和风险过程,负风险和类之间的相关性定义为稀疏相关结构,主要研究类之间的相关性对破产概率的影响.
- 孙红梅张春生王过京
- 关键词：LUNDBERG指数负风险和破产概率
- 违约强度由Lévy从属过程驱动的约化信用风险模型及信用违约互换的定价
- 2012年
- 本文引入一个约化信用风险模型,其中违约强度定义为从属过程,即非负增Lévy过程.用概率方法得到了违约时间分布的解析表达式.利用该解析表达式,给出了该信用风险模型下的信用违约互换(Credit Default Swaps)的闭形式的定价公式.
- 胡凤清王过京
- 关键词：无穷小算子零息票债券
- 一类包含可违约资产和由Ornstein-Uhlenbeck过程刻画的股票的最优再保险和投资问题（英文）被引量：1
- 2019年
- 本文中,保险人被许可投资于三种金融资产:一个可违约公司零息债券,一个无违约风险的储蓄账户和一个股票.其中,股票的即时回报率由Ornstein-Uhlenbeck过程来刻画.保险人的目标是最大化终值财富的指数期望效用.我们将此优化问题分解为违约前和违约后两个问题,通过动态规划原理,然后求解对应的HJB方程,得到了最优策略和最优值函数的显式解.
- 马建静王过京
- 关键词：ORNSTEIN-UHLENBECK过程HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
- 带干扰经典风险过程在破产时刻的余额分布被引量：9
- 1999年
- 讨论带干扰的经典风险过程在破产时刻的余额分布，给出此分布所满足的积分方程，利用积分方程证明该分布的二次连续可微性．利用二次连续可微性导出该分布所满足的积分－微分方程．当索赔服从指数分布时给出该分布的明确表达式．
- 吴荣王过京
- 关键词：破产时刻
