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郑冬

作品数：3 被引量：9H指数：2
供职机构：杭州师范大学杭州国际服务工程学院更多>>
发文基金：浙江省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 3篇投资组合
  • 3篇鲁棒
  • 3篇均值-方差模...
  • 3篇方差模型
  • 2篇投资组合优化
  • 2篇交易
  • 2篇交易费
  • 2篇交易费用
  • 2篇跟踪误差
  • 1篇动态投资组合
  • 1篇投资组合选择
  • 1篇鲁棒性
  • 1篇鲁棒性能
  • 1篇鲁棒优化

机构

  • 3篇杭州师范大学

作者

  • 3篇郑冬
  • 2篇梁锡坤
  • 1篇徐成贤

传媒

  • 1篇东北师大学报...
  • 1篇运筹学学报（...

年份

  • 3篇2014
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
鲁棒投资组合选择优化问题的研究进展被引量：7
2014年
对近年来投资组合研究优化研究的热点问题——鲁棒投资组合优化研究的现状和发展趋势作了综述性研究.在投资组合选择优化的均值-方差模型的基础上,回顾了鲁棒投资组合选择优化问题的发展历史;详细地介绍了鲁棒投资组合选择优化的研究热点及国内外研究现状,就鲁棒投资组合选择优化问题的未来发展方向和主要研究内容,提出了新的观点,以期为相关领域的研究工作提供参考依据.
梁锡坤徐成贤郑冬
关键词：鲁棒优化投资组合选择均值-方差模型
附加交易费用的跟踪误差鲁棒投资组合优化方法研究
二十世纪五十年代Markowitz提出的均值-方差（Mean-Variance）模型研究在一定的风险状况下如何获得最大期望收益，或在一定的期望收益水平上如何使风险达到最小的投资组合问题，奠定了现代投资组合优化的理论基础，...
郑冬
关键词：交易费用鲁棒性能跟踪误差投资组合优化均值-方差模型
附加交易费用的动态投资组合鲁棒策略被引量：2
2014年
在风险资产期望收益和协方差矩阵不确定的情况下,研究了附加交易费用的动态投资组合鲁棒策略,并运用LMI方法就其实证分析所得到的结果分别与基准组合、有效边界组合模型的结果进行了比较.结果表明,附加交易费用的动态投资组合鲁棒策略所得到的权重分配更加合理,所得到的最终收益也优于其他组合模型,而且附加交易费用后的模型更加贴近于大额投资情况下金融市场的实际交易.
郑冬梁锡坤
关键词：均值-方差模型投资组合优化跟踪误差鲁棒交易费用
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