刘通
- 作品数：3 被引量：11H指数：2
- 供职机构：中国人民银行更多>>
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- 系统性金融风险如何认定
- 2024年
- 系统重要性银行倒闭必然属于系统性金融风险,非系统重要性银行倒闭是否会引发系统性金融风险,需具体情况具体分析党中央高度重视防范系统性金融风险。习近平总书记在2023年中央金融工作会议上的讲话指出,“要提高紧急状态下风险研判的准确性,完善系统性风险认定机制”“牢牢守住不发生系统性金融风险的底线”;在2024年1月省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班上的讲话指出,“防范化解系统性风险是防控风险的重中之重”“对系统性风险要有认定办法”。本文重点讨论如何完善符合我国实际的系统性金融风险认定框架。
- 孙天琦刘通
- 关键词：系统性金融风险系统性风险防范化解系统重要性银行防控风险紧急状态
- 从资产负债表衰退看经济危机被引量：5
- 2015年
- 日本野村证券综合研究所首席经济学家辜朝明(Richard C.Koo)创新地提出"资产负债表衰退"概念,并据此解释了1929年美国大萧条和20世纪90年代日本大衰退。他进一步建议,由于资产负债表衰退期间货币政策失灵,私人部门需求萎缩,政府应实施充分的财政刺激政策,促进经济增长。本文对相关文献进行了整理分析。
- 杨小军李达刘通
- 关键词：财政刺激美国大萧条大衰退经济衰退企业借款财政政策工具
- 商业银行操作风险度量——基于新标准法、收入法和信度方法的测算分析被引量：6
- 2016年
- 操作风险是金融监管中重点关注的三大风险之一,完善操作风险计量和资本计提方法是金融监管研究领域的重要问题。本文运用我国商业银行数据,比较巴塞尔委员会的新标准法和理论研究以及实践中应用较多的收入法、信度方法等不同计量方法对操作风险资本的影响。结果表明:第一,我国商业银行操作风险事件数量先增加、后减少,但是单次损失较高,主要集中在传统业务和欺诈交易;第二,运用巴塞尔委员会修订的新标准法可能会高估商业银行操作风险资本计提,运用信度方法因样本缺失则会低估,而基于收入法的估计更加合理。为此,完善我国商业银行操作风险计量方法,可以在标准化计量模型基础上加入行业调整和个体调整参数,建立银行业操作风险历史损失数据库;同时,我国应积极参与巴塞尔委员会操作风险计量规则的制定,倡导适应发展中国家和新兴经济体商业银行操作风险特征的监管框架。
- 李达陈颖刘通刘波孙寅浩
- 关键词：金融监管操作风险计量收入法
