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孙永超

作品数：4 被引量：1H指数：1
供职机构：同济大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域：理学自然科学总论经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 4篇理学
  • 1篇经济管理
  • 1篇自然科学总论

主题

  • 1篇贷款
  • 1篇贷款定价
  • 1篇抵押
  • 1篇抵押贷款
  • 1篇随机利率
  • 1篇随机利率模型
  • 1篇住房
  • 1篇住房反向
  • 1篇住房反向抵押
  • 1篇住房反向抵押...
  • 1篇自回归模型
  • 1篇向量自回归
  • 1篇向量自回归模...
  • 1篇利率
  • 1篇利率模型
  • 1篇供应链
  • 1篇供应链管理
  • 1篇反向抵押
  • 1篇反向抵押贷款
  • 1篇PRICIN...

机构

  • 4篇同济大学
  • 1篇上海财经大学

作者

  • 4篇孙永超
  • 3篇徐承龙
  • 1篇吴倩
  • 1篇廖玲

传媒

  • 2篇同济大学学报...
  • 1篇应用数学与计...

年份

  • 1篇2019
  • 2篇2017
  • 1篇2016
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
嵌套模拟组合风险度量的方差减小被引量：1
2016年
嵌套模拟是金融中非常复杂的问题,涉及的计算量很大.试图用方差减小技术来减小嵌套模拟估计的方差,进而减小均方误差,以减少计算成本,提高模拟效率.对要用嵌套模拟估计的风险度量,提出了对外层随机因子的双参数重要性抽样方法,以及对外层随机因子的单参数重要性抽样方法与控制变量方法结合的方法.数值实验表明,双参数重要性抽样法和单参数重要性抽样方法与控制变量方法结合的方法效果都比普通的单参数重要性抽样方法好.
孙永超吴倩徐承龙
Hybrid Monte Carlo Acceleration Method for Pricing European Options under Levy Processes
This paper constructs an efficient hybrid Monte Carlo variance reduction method for pricing European options d...
徐承龙孙永超
基于改进树搜索方法的库存系统优化
2019年
提岀一种算法对库存系统的库存策略进行优化,保障库存系统服务水平达到一定水平的同时最小化库存系统成本.将库存系统优化问题抽象为一个随机优化问题,结合克里金插值和蒙特卡罗树搜索求解这一随机优化问题,提高运算效率.将算法应用于真实算例中取得了很好的效果.
牟刚孙永超徐承龙
关键词：供应链管理
基于随机利率的住房反向抵押贷款定价及风险
2017年
将住房反向抵押贷款保险精算模型修正为动态房价和随机利率模型下的一笔支付定价模型和等额支付定价模型,并选取上海数据作为实证分析.其中房价增长率模型采用向量自回归(VAR)模型,该模型能够综合捕捉房屋价格指数和CPI,GDP宏观经济指标的相关关系并且能够进行预测.随机利率模型采用Nowman方法下的CKLS模型.进行了保险贷款机构开展住房反向抵押贷款业务的盈利分析,计算了净收益期望现值,并用VaR(value at risk)值量化保险机构的偿付能力,以及管理流动性风险.
徐承龙孙永超廖玲
关键词：住房反向抵押贷款向量自回归模型随机利率模型
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