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廖玲

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：同济大学更多>>
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合作作者

题名
作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇贷款
  • 1篇贷款定价
  • 1篇抵押
  • 1篇抵押贷款
  • 1篇随机利率
  • 1篇随机利率模型
  • 1篇住房
  • 1篇住房反向
  • 1篇住房反向抵押
  • 1篇住房反向抵押...
  • 1篇自回归模型
  • 1篇向量自回归
  • 1篇向量自回归模...
  • 1篇利率
  • 1篇利率模型
  • 1篇反向抵押
  • 1篇反向抵押贷款

机构

  • 1篇同济大学

作者

  • 1篇徐承龙
  • 1篇孙永超
  • 1篇廖玲

传媒

  • 1篇同济大学学报...

年份

  • 1篇2017
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基于随机利率的住房反向抵押贷款定价及风险
2017年
将住房反向抵押贷款保险精算模型修正为动态房价和随机利率模型下的一笔支付定价模型和等额支付定价模型,并选取上海数据作为实证分析.其中房价增长率模型采用向量自回归(VAR)模型,该模型能够综合捕捉房屋价格指数和CPI,GDP宏观经济指标的相关关系并且能够进行预测.随机利率模型采用Nowman方法下的CKLS模型.进行了保险贷款机构开展住房反向抵押贷款业务的盈利分析,计算了净收益期望现值,并用VaR(value at risk)值量化保险机构的偿付能力,以及管理流动性风险.
徐承龙孙永超廖玲
关键词：住房反向抵押贷款向量自回归模型随机利率模型
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