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甄鑫
作品数:
4
被引量:1
H指数:1
供职机构:
东华大学理学院
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相关领域:
理学
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合作作者
孙晓君
东华大学理学院
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2010
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2009
1篇
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无穷水平倒向双重随机微分方程解的存在唯一性及比较定理
2010年
研究无穷区间上的倒向双重随机微分方程,在一类Lipschitz条件下,通过有限区间的逼近,运用Gronwall不等式和It公式,证明了方程解的存在性、唯一性以及比较定理.
孙晓君
甄鑫
关键词:
比较定理
无穷水平倒向随机微分议程解的性质
自从Pardoux和Peng提出倒向随机微分方程以来,倒向随机微分方程的理论已得到长足的发展。倒向随机微分方程是研究金融数学的重要的基础性工具,并且对研究以期权期货为代表的现代金融产品具有重要的作用和意义;在偏微分方程,...
甄鑫
关键词:
存在唯一性
比较定理
文献传递
无穷水平倒向双重随机微分方程解的比较定理
被引量:1
2008年
利用Gronwall不等式和It公式,对终端为无穷时间的倒向双重随机微分方程,证明了一维情形下的方程解的比较定理.
甄鑫
孙晓君
关键词:
比较定理
无穷水平倒向随机微分方程解的性质
自从Pardoux和Peng提出倒向随机微分方程以来,倒向随机微分方程的理论已得到长足的发展。倒向随机微分方程是研究金融数学的重要的基础性工具,并且对研究以期权期货为代表的现代金融产品具有重要的作用和意义;在偏微分方程,...
甄鑫
关键词:
存在唯一性
比较定理
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