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牛艳

作品数：3 被引量：2H指数：1
供职机构：安徽工程大学数理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金安徽省自然科学基金安徽省高校省级自然科学研究项目更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理
  • 3篇理学

主题

  • 3篇HJB方程
  • 2篇最优消费投资
  • 2篇马尔可夫
  • 2篇马尔可夫链
  • 2篇金融
  • 2篇金融市场
  • 2篇红利
  • 1篇支付
  • 1篇通胀
  • 1篇投资者
  • 1篇篮子
  • 1篇红利支付

机构

  • 3篇安徽工程大学

作者

  • 3篇牛艳
  • 2篇陈超
  • 2篇费为银
  • 2篇李淑娟

传媒

  • 2篇安徽工程大学...

年份

  • 3篇2011
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
在机制转换金融市场中红利对最优消费投资影响分析被引量：1
2011年
考虑了在不同机制下的金融市场中带有红利支付的消费投资问题,在连续的时间里,投资者选择的消费投资策略使期望效用最大化.市场系数和投资者的消费效用是依赖于金融市场机制的.利用马尔可夫过程和随机控制理论,就几个特殊的HARA效用函数情形获得了最优消费投资策略的显示解.并针对市场在两种机制中的转换进行经济分析.
牛艳费为银李淑娟陈超
关键词：最优消费投资马尔可夫链HJB方程
消费篮子价格部分可观察下带通胀与红利支付的最优消费投资问题研究被引量：1
2011年
考虑淌费篮子价格部分可观察下通胀与红利支付对投资者最优消费投资的影响,利用HJB方程推导最优淌费投资策略,给出由三基金组成的修正的互助基金定理.在不变相对风险厌恶(CRRA)效用的特殊情形下,得到最优消费投资策略的显式解.
李淑娟费为银牛艳陈超
关键词：通胀最优消费投资HJB方程红利
在机制转换金融市场中投资者的最优消费和投资行为分析
本文考虑了在不同机制下的金融市场,研究了带有红利支付的最优消费和投资问题.在连续的时间里,投资者选择的消费和投资策略使期望效用最大化,市场系数和投资者的消费效用是依赖于金融市场机制的.通过可观察有限状态的马尔可夫链来构建...
牛艳
关键词：马尔可夫链HJB方程
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