徐亚娟
- 作品数：10 被引量：4H指数：1
- 供职机构：苏州大学更多>>
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- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 二阶矩过程为n阶均方可导的一个充要条件被引量：1
- 2005年
- 一般的随机过程教材中只对一个二阶矩过程均方可导与其相关函数广义可导的等价性进行论述.将广义导数推广到n阶的情形,利用数学归纳法证明了二阶矩过程{X(t),t∈R}为n阶均方可导与其相关函数n 阶广义可导之间的等价性,并给出了判断二元函数f(s,t)为n阶广义可导的一个充分条件.
- 马强戴朝寿徐亚娟
- 关键词：二阶矩过程可导充要条件广义导数
- 含有交易对手风险的信用衍生产品的定价研究
- 在2008年的国际金融危机中，美国国际集团(AIG)陷入困境，美国政府出资1800亿美元救助AIG使其免于破产.AIG事件使得在信用衍生产品定价模型中人们应该充分考虑交易对手风险的影响.目前关于信用衍生产品的定价模型主要...
- 徐亚娟
- 关键词：金融市场信用衍生产品交易对手风险
- 马氏调制散粒噪声模型在保险中的应用
- 2015年
- 在常利率环境下,研究了一个含相关业务类的复合Cox风险模型,其保险业务间的相关结构是由共同跳结构来描述的.假设两类保险业务的理赔来到强度过程服从一个多维的马氏调控散粒噪声过程.利用鞅方法,给出了总折现理赔量和马氏调控散粒噪声强度过程的联合拉普拉斯变换,并利用拉普拉斯变换给出了总折现理赔量的期望和方差等特征量.
- 徐亚娟董迎辉
- 一类多型随机递归集关于统计自相似测度的重分形分解
- 2006年
- 本文主要利用Falconer,Mauldin,Williams,Arbeiter与Patzschke等人的思想,借助矩阵分析和随机过程中的一些重要方法,放宽了徐赐文构造的RN中多型随机递归集K在集合结构上的限制条件,得到了在强开集条件下这类多型随机递归集K的重分形分解集Kα(α>0)关于统计自相似测度的Hausdorff维数表达式．
- 徐亚娟戴朝寿
- 关键词：重分形分解HAUSDORFF维数
- 约化模型中含有对手风险的信用违约互换定价被引量：1
- 2013年
- 在约化模型中研究了含有对手风险的信用违约互换的定价问题.通过构建信用违约互换买方、卖方和参考资产之间的衰减传染结构,借助于测度变换的方法分别导出了含有单边和双边对手风险的信用违约的定价表达式.
- 徐亚娟
- 关键词：信用违约互换约化模型
- 一类统计自相似集的重分形分解
- 2007年
- 将余旌胡和胡迪鹤所研究的统计自相似集K(ω)的限制条件放宽,利用Arbeiter与Patzschke的思想,构造了两个鞅,最终给出了在强开集条件下K(ω)的重分形分解集Kα(ω)关于支撑在K(ω)上的随机测度νq,ω的Hausdorff维数表达式.
- 徐亚娟戴朝寿
- 关键词：统计自相似集重分形分解HAUSDORFF维数
- 广义变系数Burgers-Huxley方程的若干三角函数解被引量：1
- 2009年
- 利用推广的tanh函数法和齐次平衡原理,得到了广义变系Burgers-Huxley方程的许多三角函数解.
- 孙信秀徐亚娟
- 关键词：TANH函数法
- 障碍分红策略下的相关双边跳扩散模型
- 2014年
- 带干扰的经典风险模型,其干扰项可被解释为未来的总理赔量,保费收入以及未来投资收益的不确定性.本文用一个与理赔量过程相关的双指数跳扩散过程来描述这些不确定性,考虑障碍策略下相关双边跳扩散模型的破产问题,给出破产时间拉普拉斯变换的显式表达公式.
- 董迎辉徐亚娟
- 关键词：破产分红
- 利用传染模型对含有对手风险的信用证券定价(英文)
- 2014年
- 本文利用传染模型研究了可违约债券和含有对手风险的信用违约互换的定价。我们在约化模型中引入具有违约相关性的传染模型,该模型假设违约过程的强度依赖于由随机微分方程驱动的随机利率过程和交易对手的违约过程.本文模型可视为Jarrow和Yu(2001)及Hao和Ye(2011)中模型的推广.进一步地,我们利用随机指数的性质导出了可违约债券和含有对手风险的信用违约互换的定价公式并进行了数值分析.
- 徐亚娟
- 关键词：可违约债券信用违约互换
- 约化模型中含有交易对手信用风险的可转换债券的定价被引量：1
- 2016年
- 本文在约化模型中研究了含有交易对手信用风险的可转换债券的定价问题.我们假设市场中可转换债券的违约强度过程和无风险利率过程均满足Vasicek模型,通过引入测度变换的方法导出了该模型中可转换债券的定价表达式.此外,我们通过数值分析展示了模型的参数变化对可转换债券价值的影响.
- 徐亚娟王过京
- 关键词：可转换债券约化模型
