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潘杰

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：江西财经职业学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇全金融
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇二叉树模型
  • 1篇不完全金融市...

机构

  • 1篇上海交通大学
  • 1篇江西财经职业...

作者

  • 1篇曹晓华
  • 1篇潘杰

传媒

  • 1篇电子科技大学...

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
不完全金融市场中基于最优对冲的衍生资产定价被引量：2
2008年
研究了一个不完全的二期金融市场中的衍生资产定价问题,给出衍生资产在二阶矩最小意义下的最优对冲资产组合,证明了该组合的期望收益等于衍生资产的期望收益,并利用其确定了衍生资产的理论价格。当问题退化为普通二叉树模型时,用一般两期模型得到的最优对冲资产组合就是完全复制资产组合,结论与二叉树模型的结论一致。最后给出了计算期权价格的例子。
曹晓华潘杰
关键词：二叉树模型
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