刘奋军
- 作品数：2 被引量：11H指数：2
- 供职机构：国家开发银行更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 巴塞尔新资本协议与信用风险模型的监管审查研究被引量：2
- 2009年
- 巴塞尔新资本协议鼓励银行采用内部评级法评估信用风险以提取资本准备,但内部评级法必须满足监管审查的要求。基于新资本协议的这一要求,从监管机构的角度出发,建立信用风险模型监管审查框架,讨论了银行建立内部信用风险模型时,为确保其合理性需要满足的条件与要求,从而为我国的监管机构提供参考借鉴。
- 刘奋军
- 关键词：巴塞尔资本协议信用风险模型内部评级法
- 信用风险模型的贝叶斯改进研究被引量：9
- 2009年
- 基于小样本数据和外部先验信息,本文运用贝叶斯(Bayes)估计量来改进信用风险模型的违约预测力。同时,运用中国上市公司财务数据,分别对贝叶斯估计量和标准Logit估计量进行了模拟估计,并通过统计量AUC值和布莱尔分数(Brier Score)对其预测精度进行比较。结果表明,贝叶斯估计量具有更高的预测精度和稳定性。
- 程建连玉君刘奋军
- 关键词：信用风险模型
