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韩愈

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：郑州大学商学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇动量
  • 1篇动量效应

机构

  • 1篇复旦大学
  • 1篇郑州大学

作者

  • 1篇刘园丽
  • 1篇李志洋
  • 1篇韩愈

传媒

  • 1篇生产力研究

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
动量与反转效应来源的分解——风格、行业与序列相关性
2014年
文章使用Lo和MacKinlay(1990)的相对强度加权策略(WRSS)的研究方法,以A股为研究对象,从风格、行业与序列相关性三方面探讨了动量和反转效应的来源。实证结果显示:个股呈现反转效应,而风格的动量十分明显,行业具有微弱的反转效应。这种不同的主要来源是资产的序列自相关与收益横截面的方差。
李志洋刘园丽韩愈
关键词：动量效应
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共1页<1>
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