梁雪
- 作品数：6 被引量：4H指数：2
- 供职机构：苏州科技大学数理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金江苏省自然科学基金江苏省“青蓝工程”基金更多>>
- 相关领域：理学文化科学经济管理更多>>
- 有现金流追加的具有随机时域的均值-方差投资策略的研究
- 2016年
- 考虑有随机现金流追加情形下随机时域的均值-方差投资选择问题。首先,建立一个均值-方差模型,用一个随机过程来表示随机现金流;然后,将模型转化为一个确定时域的均值-方差模型;最后,用动态规划的方法得到了最优策略,并进行了数值计算。
- 梁雪付文豪陆晨曦
- 关键词：M-V模型动态规划
- 有散粒噪声的机制转换的马尔科夫copula模型下的有担保安排的CDS的风险分析被引量：1
- 2017年
- 信用估值调整是针对交易对手方可能出现的违约责任而对金融产品价格作出调整的计算,是度量交易对手违约风险的重要方式.在信用估值调整的计算中,违约相关风险模型的建立非常关键.我们在马尔科夫copula模型中引入共同的经济状态变量以及散粒噪声过程,建立了带有散粒噪声的机制转换的马尔科夫copula模型,该模型不仅可以刻画经济环境对违约的影响,而且可以反映在同一种经济环境中信用个体的违约变化.我们研究了此模型的鞅性质,在此模型下,我们进一步研究了有抵押担保的信用违约互换的CVA的刻画,并做了数值计算,分析了模型参数对CVA的影响.
- 梁雪董迎辉陈洋
- 关键词：抵押担保违约相关性散粒噪声
- 死亡率相依模型下的养老保险产品的定价被引量：2
- 2020年
- 建立一种死亡率相依模型,并在此模型下考虑一种保险产品的定价问题。首先,建立带散粒噪声的二维机制转换跳扩散模型,其中死亡率的相依由经济环境、扩散项的相依以及共同跳决定,该模型拓展了死亡率模型。然后,在此模型下考虑涉及多个生命的养老保险产品的定价问题。利用鞅理论,对一种取决于已婚夫妇相依死亡率过程的保险产品的保费进行定价,得到了显式表达式,并进行了数值计算以阐明模型。
- 陈果梁雪
- 关键词：跳扩散模型
- 机制转换模型中可违约权益的对冲（英文）被引量：2
- 2017年
- 给出了马氏链的表示定理,并且在马氏机制转换模型下考虑了可违约权益的对冲问题,利用马氏链的表示定理得到了可违约权益的动态对冲策略。
- 梁雪
- 关键词：表示定理马氏链
- 多期动态资产负债管理模型的研究—Mean-Field方法的应用
- 2017年
- 本文在均值–方差准则下考虑有负债的多期有现金流追加的投资选择问题,该问题的目标函数含有盈余期望的平方这一非线性项,不能直接利用动态规划方法求解。本文通过利用mean-field方法,扩大状态空间和策略空间,使得原问题可以利用动态规划原理得出最佳策略,进而通过迭代计算,得到了有效前沿。
- 梁雪
- 关键词：投资组合选择动态规划
