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陈洋

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：苏州科技大学数理学院数学系更多>>
发文基金：江苏省“青蓝工程”基金江苏省自然科学基金博士后科研启动基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇担保
  • 1篇抵押
  • 1篇抵押担保
  • 1篇噪声
  • 1篇散粒噪声
  • 1篇违约
  • 1篇违约相关
  • 1篇违约相关性
  • 1篇马尔科夫
  • 1篇马尔可夫
  • 1篇COPULA...

机构

  • 1篇苏州科技大学

作者

  • 1篇董迎辉
  • 1篇梁雪
  • 1篇陈洋

传媒

  • 1篇应用概率统计

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
有散粒噪声的机制转换的马尔科夫copula模型下的有担保安排的CDS的风险分析被引量：1
2017年
信用估值调整是针对交易对手方可能出现的违约责任而对金融产品价格作出调整的计算,是度量交易对手违约风险的重要方式.在信用估值调整的计算中,违约相关风险模型的建立非常关键.我们在马尔科夫copula模型中引入共同的经济状态变量以及散粒噪声过程,建立了带有散粒噪声的机制转换的马尔科夫copula模型,该模型不仅可以刻画经济环境对违约的影响,而且可以反映在同一种经济环境中信用个体的违约变化.我们研究了此模型的鞅性质,在此模型下,我们进一步研究了有抵押担保的信用违约互换的CVA的刻画,并做了数值计算,分析了模型参数对CVA的影响.
梁雪董迎辉陈洋
关键词：抵押担保违约相关性散粒噪声
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