涂巍
- 作品数：4 被引量：16H指数：2
- 供职机构：中央财经大学更多>>
- 发文基金：教育部博士研究生学术新人奖更多>>
- 相关领域：经济管理社会学更多>>
- 转型期的中国经济波动特征被引量：11
- 2015年
- 本文使用1978—2013年的中国宏观经济数据,从总需求、产业、生产力、就业与工资、价格水平、货币与利息6个方面考察了改革开放以来我国经济波动的规律。不同于已有的研究结果,本文发现中国经济波动具有明显的"转型经济"特征,主要体现在以下两个方面。一是经济周期大致可分为两个阶段:1978—1990年和1991—2013年。前一阶段,主要是供给面因素造成经济波动,且波动率较大。后一阶段,经济波动表现为需求驱动型,波动幅度明显减弱。二是第一产业就业人数与第二、三产业就业人数之和的比值具有明显的反周期特征。这反映了在我国的工业化进程中,农村剩余劳动力在空间上频繁迁移的特点,即宏观经济景气时,农村剩余劳动力迁移到城市;反之,则迁移回农村。
- 涂巍王治国邹恒甫
- 关键词：转型经济经济波动
- 经济增长是否存在“贫困陷阱”被引量：1
- 2013年
- 本文从OLG随机增长模型出发,使用中国城市数据估计参数化的产出运动方程,对人均实际产出分布的动态过程进行模拟预测。研究发现,尽管产出运动方程并非严格凹,但稳态均衡唯一,经济增长未出现"贫困陷阱"。长期来看,地区经济最终趋于单峰收敛,采用离差指数衡量经济发展平衡程度的结果显示,经济发展不平衡程度将有所下降。外生扰动(如技术进步、政策扶持)的持续性越强,经济增长收敛越快。
- 黄晶涂巍邹恒甫
- 关键词：OLG模型贫困陷阱
- 最优资产配置模型适用于中国股票市场吗被引量：4
- 2014年
- 本文基于A股市场月度收益数据构建了四个不同规模的投资组合数据库,来检验十个资产配置策略在中国市场的业绩表现,得出了以下三个结论:(1)未考虑参数不确定性问题的传统均值方差模型,样本外业绩表现最差;(2)考虑了参数不确定性的所有均值方差拓展策略中,卖空限制均值方差策略和卖空限制最小方差策略业绩表现最好;(3)无论是均值方差及其拓展策略,还是两种模型构成的组合投资策略,都不能在统计上优于简单多样化策略。因此,简单多样化策略应该成为中国市场资产配置模型业绩测度的比较基准。
- 李金鑫涂巍王治国邹恒甫
- 关键词：资产配置模型均值方差模型
- 转型期的中国经济波动与货币政策分析
- 自1978年进行市场化改革至今,周期性波动已成为我国宏观经济运行的一个显著特征。与此同时,货币在经济中的作用不断增强,货币供给变化与宏观经济波动之间的联系日趋紧密,逐渐形成了经济周期与货币信用周期交织叠加、相互影响的特点...
- 涂巍
- 关键词：转型经济经济波动货币政策贝叶斯方法
- 文献传递
