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梅云云

作品数：2 被引量：18H指数：1
供职机构：北京大学软件与微电子学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇精算
  • 2篇精算定价
  • 1篇衍生品
  • 1篇证券
  • 1篇证券化
  • 1篇生命表
  • 1篇天气衍生品
  • 1篇期权
  • 1篇巨灾
  • 1篇巨灾期权
  • 1篇风险管理
  • 1篇风险证券
  • 1篇风险证券化
  • 1篇保险
  • 1篇保险风险
  • 1篇保险风险证券...
  • 1篇保险精算
  • 1篇保险精算定价

机构

  • 2篇北京大学

作者

  • 2篇谢世清
  • 2篇梅云云

传媒

  • 1篇财经理论与实...
  • 1篇现代财经（天...

年份

  • 2篇2011
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
天气衍生品的运作机制与精算定价被引量：17
2011年
天气衍生品是为了规避天气风险给天气敏感行业带来收入的不稳定性而兴起的创新型风险管理工具,其实质是通过衍生合约对天气风险进行分割、重组和交易的证券化产品。不同于传统金融衍生品,天气衍生品的价值取决于温度、湿度或降雨量等天气指数。本文在分析天气衍生品市场发展的基础上,重点探讨了最常见的天气期货和天气期权的运作机制及其精算定价。
谢世清梅云云
关键词：天气衍生品风险管理
巨灾期权的保险精算定价探析被引量：1
2011年
巨灾期权定价理论的滞后是阻碍其市场发展的重要原因之一。利用保险精算原理为巨灾期权定价具有一定优势,并可以借鉴寿险精算中的生命表技术来编制巨灾指数分布表。本文首先从保险精算的角度推导出了巨灾期权的理论定价公式;其次利用巨灾指数分布表对巨灾期权进行了保险精算实证定价;最后比较分析了巨灾指数分布表和寿险生命表。
谢世清梅云云
关键词：保险风险证券化巨灾期权生命表
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