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武文娜

作品数：4 被引量：9H指数：2
供职机构：中国矿业大学理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金河南省教育厅自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇理学
  • 2篇经济管理

主题

  • 3篇期权
  • 3篇期权定价
  • 2篇外汇
  • 2篇外汇期权
  • 2篇扩散
  • 2篇分数布朗运动
  • 1篇亚式期权
  • 1篇亚式期权定价
  • 1篇支付
  • 1篇支付红利
  • 1篇摄动
  • 1篇摄动理论
  • 1篇跳-扩散过程
  • 1篇跳扩散过程
  • 1篇扩散环境
  • 1篇几何平均亚式...
  • 1篇红利
  • 1篇CEV模型

机构

  • 4篇中国矿业大学
  • 1篇河南城建学院

作者

  • 4篇武文娜
  • 2篇周圣武
  • 2篇黎伟
  • 1篇胡素敏

传媒

  • 1篇河南师范大学...
  • 1篇湖北大学学报...
  • 1篇通化师范学院...
  • 1篇河南科技大学...

年份

  • 3篇2012
  • 1篇2011
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
基于跳扩散过程的奇异期权定价
2012年
利用风险中性原理研究标的股价服从跳扩散过程的奇异期权定价问题,推导出标的资产价格服从跳扩散过程的上限型权证及局部支付型权证这两种奇异期权的定价公式,并给出两个实例.
胡素敏黎伟武文娜
关键词：跳扩散过程
分数—跳扩散环境下的外汇期权定价模型被引量：2
2011年
分数布朗运动由于具有自相似和长期相关等分形特性,已成为数理金融研究中更为适合的工具.文中在风险中性测度下,利用随机微分方程和拟鞅定价方法,给出了加跳的分数布朗运动模型下的欧式外汇期权定价公式.
武文娜
关键词：分数布朗运动外汇期权期权定价跳-扩散过程
分数布朗运动下支付红利的亚式期权定价被引量：7
2012年
假设金融资产为有红利支付的股,利用分数Ito公式将几何平均亚式期权定价问题化成一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解,获得了分数布朗运动下有红利支付的几何平均亚式期权定价公式和平价公式。
武文娜周圣武黎伟
关键词：分数布朗运动几何平均亚式期权期权定价红利
不变方差弹性(CEV)模型下外汇期权的定价
2012年
利用偏微分方程中的摄动理论给出了CEV模型下的外汇期权定价公式的渐进展开形式,并对其精确性给予了证明.
武文娜周圣武
关键词：外汇期权期权定价CEV模型摄动理论
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