王卫星
- 作品数：4 被引量：5H指数：2
- 供职机构：西安工程大学理学院更多>>
- 发文基金：陕西省教育厅自然科学基金陕西省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 部分信息下的最优投资选择模型研究被引量：2
- 2010年
- 在部分信息下研究了均值方差投资选择模型.投资者只能观察到风险资产的价格,漂移过程用一个高斯过程来刻画.本文的目的是使最终财富期望最大化,而使得最终财富的方差最小.本文模型中有一个债券及股票资产,在部分信息下推导出了最优策略及均值方差有效前沿.
- 段亚军刘宣会王卫星
- 关键词：投资组合选择均值方差模型泊松过程
- 基于分数跳-扩散下的寿险模型研究被引量：1
- 2010年
- 文章以一类随机利率的寿险模型为研究对象,改进传统的常值利率的寿险模型,在对随机利息力采用分数Brown运动和Poisson过程联合建模的基础上,讨论了年金、保费等的精算现值的计算,并给出其表达式。
- 王卫星贺兴时吴晓蕊
- 关键词：随机利率精算现值寿险模型
- 基于广义g-h分布模型的Monte-Carlo法求CVaR
- 2011年
- 建立广义g-h分布模型.利用Monte-Carlo模拟估计金融变量资产的CvaR值.
- 王卫星贺兴时陈航
- 关键词：VARCVARG-H分布
- 分数布朗运动下的寿险模型被引量：2
- 2010年
- 以一类随机利率的寿险模型为对象,在对随机利率采用分数Brown运动建模的基础上,讨论了年金、保费等精算现值计算,并给出了较为简洁的表达式,得到更切实际的研究成果,达到规避利率风险的作用.
- 吴晓蕊薛红王卫星
- 关键词：随机利率分数布朗运动精算现值
