吴晓蕊
- 作品数：4 被引量：11H指数：2
- 供职机构：西安工程大学理学院更多>>
- 发文基金：陕西省教育厅自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 分数跳-扩散下的综合人寿保险被引量：1
- 2011年
- 以综合人寿保险模型为研究对象,改进传统的常值利率的寿险模型,利用分数Brown运动和Poisson过程联合对利息力建立数学模型,获得了年金,终身寿险的精算现值公式,以及几种保险产品综合起来的人寿保险模型,通过调整参数,可获得不同的保险产品.
- 吴晓蕊薛红李军
- 关键词：随机利率精算现值
- 基于分数跳-扩散下的寿险模型研究被引量：1
- 2010年
- 文章以一类随机利率的寿险模型为研究对象,改进传统的常值利率的寿险模型,在对随机利息力采用分数Brown运动和Poisson过程联合建模的基础上,讨论了年金、保费等的精算现值的计算,并给出其表达式。
- 王卫星贺兴时吴晓蕊
- 关键词：随机利率精算现值寿险模型
- 随机利率下可转换债券定价被引量：7
- 2011年
- 假定股票遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足由分数布朗运动驱动的Hull-White模型.利用分数布朗运动随机分析理论与方法,建立了随机利率下可转换债券定价数学模型,得到了可转换债券的定价公式.
- 薛红李军吴晓蕊
- 关键词：分数布朗运动可转换债券随机利率
- 分数布朗运动下的寿险模型被引量：2
- 2010年
- 以一类随机利率的寿险模型为对象,在对随机利率采用分数Brown运动建模的基础上,讨论了年金、保费等精算现值计算,并给出了较为简洁的表达式,得到更切实际的研究成果,达到规避利率风险的作用.
- 吴晓蕊薛红王卫星
- 关键词：随机利率分数布朗运动精算现值
