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许秀

作品数：1 被引量：5H指数：1
供职机构：厦门大学王亚南经济研究院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇实证
  • 1篇实证分析
  • 1篇利率
  • 1篇利率模型
  • 1篇蒙特卡洛模拟

机构

  • 1篇上海交通大学
  • 1篇厦门大学

作者

  • 1篇郑旭
  • 1篇陈强
  • 1篇许秀

传媒

  • 1篇管理科学学报

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于鞅转化的利率模型漂移函数的设定检验被引量：5
2014年
基于切米雷泽(Khmaladze)鞅转化技术,利用标记的参数经验过程构造两种对利率模型漂移函数参数形式的设定检验方法,并给出该检验方法在原假设条件下的渐近性质与检验统计量的计算方法.所提出的利率模型漂移函数设定检验方法不依赖于利率模型的波动函数形式,即使对于复合假设检验问题也具有渐近分布无关性.蒙特卡洛模拟结果表明这些检验方法具有合理的检验水平(size)和检验功效(power).利用这些检验方法对我国的短期利率动态特征进行实证分析也能得到较好的检验效果.
陈强郑旭许秀
关键词：利率模型蒙特卡洛模拟实证分析
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共1页<1>
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