吴亚丽
- 作品数：4 被引量：16H指数：2
- 供职机构：东南大学经济管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金江苏省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于MDD模型的动态投资者网络上股市传闻扩散研究被引量：2
- 2013年
- 通过耦合网络演化动力学与传闻扩散动力学构建动态投资者网络上的股市传闻扩散MDD模型,并基于模型的仿真实验研究投资者网络演化动力学对该网络上股市传闻扩散的影响。仿真结果表明,网络的动态演化机制和演化速度对股市传闻扩散的扩散峰值及峰值出现时间产生显著影响。最后,基于股市投资者网络主要特征动态演化的视角对仿真结果作进一步地解释。
- 尹群耀何建敏吴亚丽
- 关键词：股票市场动态网络
- 基于滤子理论的信用风险传染模型被引量：3
- 2012年
- 金融市场信用风险的传染和蔓延,直接影响金融市场的健康稳定发展;建立信用风险传染模型,把握信用风险传染规律,有利于实现对金融市场的有效监管。基于现有针对信用风险传染的研究成果,利用滤子理论,构建了具有信用违约序列特征和信用违约时间概率密度及其分布函数结构的信用风险传染模型,由此得到公司条件生存概率分布函数;在此基础上,通过引入一个二维Gumbel Copula函数,对公司条件生存概率分布的影响因素进行仿真实验及对比分析。研究结果表明:信用违约的相关性、序列性以及信用违约强度都对信用风险的传染效应和公司的条件生存概率影响显著。
- 尹群耀陈庭强何建敏吴亚丽
- 关键词：COPULA函数
- 浅析我国商业银行个人类贷款押品管理被引量：1
- 2014年
- 个人类贷款押品的管理一直是我国商业银行的风险管理的薄弱环节。本文结合自身工作实践,对当前我国商业银行个人贷款押品管理现状及其存在的问题进行分析、思考,并提出相应的对策及建议。
- 吴亚丽
- 关键词：商业银行
- 基于银行信贷行为的CRT市场信用风险传染评述被引量：10
- 2011年
- 近年来,信用风险转移市场的迅速发展已引起了各国金融监管当局、国际组织和学者们的广泛关注,成为理论界和实务界研究的热点。本文在国内外学者对信用风险转移研究的基础上,从银行信贷行为视角对信用风险转移市场信用风险传染的特征、实现路径进行了评述分析,针对CRT市场上信用风险传染研究的不足,提出了未来研究值得关注的三个主要方面。
- 陈庭强何建敏尹群耀吴亚丽
- 关键词：信用风险信用风险传染银行信贷行为
