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吴华妹

作品数：1 被引量：7H指数：1
供职机构：北京大学汇丰商学院更多>>
发文基金：广东省哲学社会科学“十二五”规划项目更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇数据集
  • 1篇群聚
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇高频
  • 1篇高频数据
  • 1篇波动性

机构

  • 1篇北京大学
  • 1篇暨南大学
  • 1篇中央研究院

作者

  • 1篇殷炼乾
  • 1篇周雨田
  • 1篇吴华妹

传媒

  • 1篇统计与信息论...

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
中国资产价格跳跃行为研究——基于高频数据集的分析被引量：7
2015年
利用日内高频数据,分别通过实现波动率模型和实现二次幂波动模型对资产价格的波动率和连续部分波动率建模,并据此得到资产价格跳跃部分的动态行为模型,分离出发生跳跃的天数、跳跃的大小和方向。结果显示,中国金融市场中的资产跳跃行为密集发生在市场波动性较大的时刻,其大小和间隔期均具有群聚现象,且五种代表性资产价格的跳跃密度均呈左偏分布,说明中国股权市场中向下发生的跳跃多于向上的跳跃。
殷炼乾周雨田吴华妹
关键词：金融市场高频数据
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