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汤佳

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：暨南大学经济学院更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇预期假说
  • 1篇结构突变
  • 1篇假说
  • 1篇SHIBOR

机构

  • 1篇暨南大学

作者

  • 1篇莫扬
  • 1篇尹福生
  • 1篇汤佳

传媒

  • 1篇统计研究

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
SHIBOR期限结构的再检验被引量：2
2014年
本文利用结构突变理论重新检验EH假说,发现Campbell和Shiller(1987)模型隐含了有关单一利率的结构突变特征的两个条件:存在共同结构突变点、在共同突变点的突变幅度也完全相同。只有同时满足这两个条件,传统EG检验才不会错误拒绝EH假说。本文针对这些问题改进了实证模型,重点转变为分析EH假说在中国市场不成立的原因,发现排除"利率倒挂"和各利率的共同结构突变点的干扰以后,EH假说分别在SHIBOR长短期利率成立。SHIBOR隔夜拆借利率是一个结构突变的稳定过程。
莫扬尹福生汤佳
关键词：SHIBOR预期假说结构突变
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