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基于时变Copula-VaR模型的国内外石油市场风险管理研究: 新千年以来，我国石油消费急速增长，根据国土资源部的统计，截止2014年末，我国石油年产量达到了2.1亿吨，已连续五年突破了年产2亿吨的大关。但以此同时，我国石油进口量更是居高不下:海关总署2014年年报显示，2014年全...; 张博强; 关键词：石油市场蒙特卡洛模拟风险管理投资收益率资产组合

基于时变Copula的中外石油市场风险联动性分析被引量：1: 2015年; 采用了3种不同类型的时变Copula函数模型,对三大石油市场Brent(北大西洋布伦特原油),WTI(美国西德克萨斯轻质原油),Daq(大庆原油价格指数)之间的价格相关性进行分析。通过Egarch-t模型构建描述三大石油市场收益率的边缘分布模型,然后分别用两种不同的时变Copula模型对WTI-Daq,Brent-Daq两个相关市场之间的相依结构进行建模,刻画了国内外石油市场之间的风险相依结构。实证结果表明:与时变Clayton-Copula相比,时变SJC-Copula能够有效捕捉市场间的上下尾相依结构关系,且国外石油市场与国内石油市场间的下尾相依关系要明显强于上尾相依关系,尤其是北大西洋布伦特原油(Brent)价格波动对于我国石油市场价格影响显著。; 于文华张博强刘玲张清朵

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张博强