甘雨婕
- 作品数：5 被引量：12H指数：2
- 供职机构：成都理工大学商学院更多>>
- 发文基金：四川循环经济研究中心资助项目教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 证券市场星期五和股指期货到期日的日历效应研究被引量：2
- 2015年
- 在我国资本市场沪深300股指期货正式推出和顺利运行的背景下,从证券市场的成交量、收益率、流动性和波动性等变量的差异显著性方面,采用Wilcoxon-Mann-Whitney非参数检验方法、带虚拟变量的自回归模型,以及双重差分模型实证研究证券市场的星期五效应、股指期货的到期日效应,以及由证券市场星期五效应和股指期货到期日效应叠加而成的双重日历效应。得到的结论是:从纯粹的星期五效应角度看,我国证券市场存在显著的收益率效应;从纯粹的到期日效应角度看,我国证券市场存在显著的流动性效应;从双重日历效应角度看,我国证券市场存在着显著的波动性效应。
- 林祥友代宏霞甘雨婕
- 关键词：到期日效应非参数检验双重差分模型
- 基于技术进步的中国能源回弹效应分析被引量：6
- 2013年
- 能源回弹效应系数反映因技术进步促进经济增长而产生新的能源需求的大小。基于技术进步对经济增长的贡献和环境负荷分解模型,运用IPAT方程,把能源消费的变化量分解成由经济增长引起的能源消费增加量与由单位GDP能源消费降低引起的能源节约量,利用中国2001—2011年宏观时间序列数据,测算出能源回弹效应系数。结果表明,在研究的样本区间中,11个年度均属于逆反回弹效应,且能源回弹效应系数与能源消费回弹量呈同势变化。
- 高辉冯梦黎甘雨婕
- 关键词：技术进步IPAT方程索洛余值法能源回弹效应能源使用效率能源消费量
- 基于高频数据的股指期货动态价量关系研究被引量：4
- 2014年
- 利用股指期货合约在非主力合约期和主力合约期的五分钟高频交易价量数据,计算价格方面的五分钟收益率和GK波动率,五分钟成交量和持仓量,实证分析股指期货合约在存续期两个阶段的价量特征及其动态关系,得到的结论是:股指期货的价格收益率与成交量、持仓量之间不存在Granger因果关系,而其绝对收益率与成交量、持仓量之间存在不同程度的Granger因果关系。价格波动率与成交量之间存在显著的正相关关系,价格波动率与持仓量之间存在显著的负相关关系。
- 林祥友甘雨婕
- 关键词：股指期货收益率波动率持仓量
- 基于Bootstrap-DEA的上市公司并购绩效比较研究
- 从西方发达国家的金融实践活动中可以看到，公司往往可以通过并购行为谋求自身快速发展。西方发达国家已经经历了五次“并购浪潮”，西方学术界已经对于并购行为展开了非常广泛和深入的研究，形成了较为完整的理论体系。但是这些理论结果是...
- 甘雨婕
- 关键词：上市公司并购绩效数据包络分析法功效系数法
