沈阳
- 作品数：8 被引量：25H指数：4
- 供职机构：暨南大学更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 我国互联网个人征信体系的建设研究——以芝麻信用为例
- 当前我国经济已进入“新常态”，因个人征信对刺激信用消费、助力金融改革具有重要的意义，使其受到了学术界和政策界的广泛关注。 本研究联系理论与我国个人征信现状，以芝麻信用为案例，对我国互联网个人征信体系的建设问题进行了积极...
- 沈阳
- 关键词：互联网平台个人征信信用评估
- 文献传递
- 风险价值、宏观压力测试与银行信用风险评估
- 宏观经济的波动给各国银行的风险管理都带来了极大的挑战,风险价值法只能在置信度内正常的市场环境下进行有效的风险估计,已不能完全满足现今银行信用风险评估的需求；而宏观压力测试的方法因能度量银行在极端市场情形下的风险承受能力,...
- 沈阳
- 关键词：信用风险评估宏观压力测试
- 文献传递
- 公司债违约风险补偿研究被引量：4
- 2009年
- 文章从公司债利差入手,探讨了公司违约的风险补偿问题。研究认为:(1)公司债利差中的信用溢价部分是由不可预测的跳跃性违约及市场违约传染所致,它具有系统性风险特征,无法分散;(2)用即期利率来测度和估算公司债利差,可以有效地避免用到期收益率计算利差的三个缺陷;(3)在没有公司累计违约率历史数据的条件下,可以用卡尔曼滤波下的拟最大似然法(QML)来估算跳跃性违约风险补偿。
- 杨星周晋沈阳彭仕卿
- 关键词：信用溢价
- 投资者情绪、证券价格波动与银行业稳定被引量：4
- 2011年
- 本文构建了一个不同于传统金融中介理论的模型,分析了投资者情绪变化对证券价格的影响,资产证券化和杠杆的变化对证券价格波动的影响,证券价格波动对银行利润、资产配置及银行稳定的影响。研究表明,在金融市场中,投资者情绪变化将导致证券价格波动,并通过财富效应等渠道对投资者造成财富和心理冲击,使得投资者情绪不稳定,而且银行风险资产的比例会顺周期变化;银行杠杆也具有较强的顺周期性,因为银行会在繁荣时期过多地进行资产证券化,衰退时期无法进行资产证券化;投资者情绪波动、证券价格波动及其强化机制危害了银行业的稳定性。
- 谭政勋沈阳
- 关键词：投资者情绪证券价格资产证券化银行稳定
- 信用违约理论的演进及最新发展趋势
- 2010年
- 本文回顾了国际上信用理论及其违约风险预测与度量的主要研究阶段:基于期权定价理论的内生研究阶段、基于概率统计和鞅技术的外生研究阶段以及正在兴起的将期权理论和数理方法结合的滤波理论应用阶段。滤波理论在违约风险中的应用,从理论上看,它摆脱了传统期权学派的内生性假设和数理学派的外生性假设的局限;强调以市场价值作为研究基础;从方法上看,滤波估计方法可以很好地过滤噪音,处理信息,在可观测信息的基础上得到信用违约问题的最优估计。
- 冯望舒沈阳
- 关键词：信用违约滤波理论
- 宏观经济变量与银行信用风险的实证研究——基于宏观压力测试的分析被引量：10
- 2010年
- 文章基于2003年1季度至2009年2季度的数据,以不良贷款率作为评估商业银行信用风险的指标,选取对银行不良贷款率构成冲击的宏观经济变量进行多元回归,结果显示,CPI、GDP增长率,进口额增长率,贷款利率及房价指数均显著影响到银行的信用风险水平。进而依据回归结果在假设情景下对商业银行的信用风险进行压力测验,得出了贷款利率R的大幅上升比GDP增长率的大幅降低对商业银行体系信用风险的冲击幅度更大的结论。
- 沈阳冯望舒
- 关键词：商业银行信用风险宏观压力测试
- 投资者情绪、证券价格波动影响银行业稳定的理论与实证研究
- 银行是经营货币和信用业务的金融机构，通过发行信用货币、管理货币流通、调剂资金供求、办理货币存贷与结算，充当信用的中介人。银行是现代金融业的主体，是国民经济运转的枢纽，银行业稳定对于金融市场，乃至整个宏观经济稳定都有着举足...
- 沈阳
- 关键词：投资者情绪证券价格银行稳定
- 文献传递
- 新疆农民参加农村社会养老保险的影响因素分析被引量：3
- 2011年
- 经过多年的发展,新疆的农村社会养老保险取得了一定的进展,但是发展相对缓慢,仍旧存在覆盖面窄,发展水平低等一系列问题。本文结合新疆地区的具体情况,从收入因素、人口因素、制度因素和文化心理因素四个方面对当地农民参加社会养老保险行为进行分析,从而提出促使农民参保的政策建议。
- 沈阳
- 关键词：农村社会养老保险影响因素
