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肖文宁

作品数：2 被引量：35H指数：2
供职机构：上海师范大学数理信息学院更多>>
发文基金：上海市自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇期权
  • 1篇对数正态分布
  • 1篇亚式期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇看跌期权
  • 1篇看涨
  • 1篇看涨期权
  • 1篇几何平均亚式...
  • 1篇交易
  • 1篇交易成本

机构

  • 2篇上海师范大学

作者

  • 2篇肖文宁
  • 2篇张寄洲
  • 2篇王杨

传媒

  • 1篇上海师范大学...
  • 1篇应用数学

年份

  • 2篇2005
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
有交易成本的欧式期权定价公式被引量：17
2005年
在波动率σ(t),红利率q(t),无风险利率r(t)均为时间t的已知函数和在证券市场中有交易成本的假设下,得到了欧式期权的定价方程,从而获得欧式看涨期权和看跌期权的定价公式及它们的平价公式.
王杨肖文宁张寄洲
关键词：看涨期权看跌期权交易成本期权定价
几何平均亚式期权定价方法的探析被引量：18
2005年
本文对几何平均亚式期权不同的定价方法进行了详细的论述,从随机偏微分方程途径与概率论途径两个角度仔细描述了亚式期权定价的过程中,每个具体的主要演算步骤.本文采用几何平均法计算资产价格的平均值,并以连续时间的情形为例,用两种不同的方法得到几何平均亚式期权的解析定价公式,并通过比较得出两种结论是完全一致的.
肖文宁王杨张寄洲
关键词：对数正态分布亚式期权
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共1页<1>
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