唐仕冰
- 作品数：7 被引量：23H指数：2
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- 鞅差误差下纵向数据半参数模型的均方相合性
- 2013年
- 文章考虑了误差为鞅差序列下的纵向数据半参数回归模型,基于广义最小二乘法和非参数权函数方法分别给出了模型中未知参数β和未知函数g(.)的估计,在适当条件下,证明了β和g(.)估计量的均方相合性。
- 范国良李帅唐仕冰
- 关键词：鞅差纵向数据半参数回归模型均方相合性
- Knight不确定与随机汇率下外商投资决策被引量：10
- 2016年
- 在奈特不确定及机制转换环境下研究了汇率变动对跨国投资决策的影响.首先,通过It公式,推导得出机制转换环境下利润流的动力学方程.其次,利用最大最小期望效用(α-MEU)偏好模型对项目投资期望值进行了刻画.再利用随机分析方法推导出在奈特不确定及机制转换环境下考虑汇率变动的项目预期价值公式及利润流临界现值.最后,对结果进行数值模拟,分析了不同参数对跨国投资的影响.
- 费为银夏登峰唐仕冰
- 关键词：伊藤公式
- α-混合误差下纵向数据半参数回归模型的均方相合性
- 2012年
- 考虑误差为α-混合序列下的纵向数据半参数回归模型.基于广义最小二乘法和非参数权函数方法分别给出了模型中未知参数β和未知函数g(·)的估计.在适当条件下,证明了β和g(·)的估计量的均方相合性.
- 李帅范国良唐仕冰
- 关键词：纵向数据半参数回归模型均方相合性
- 股票带有机制转换与红利支付的定性期权估值问题研究被引量：1
- 2013年
- 本文研究了股票带有红利支付及股价带有机制转换环境下的定性期权估值问题.先利用伊藤公式得到股票价格的动力学方程.再通过随机分析方法推导出标的股票在机制转换市场环境下期权的估值公式.最后进行数值分析,得出带有红利支付的定性期权的估值结果.
- 唐仕冰费为银李帅
- 关键词：伊藤公式
- Knight不确定及机制转换环境下带通胀的投资问题研究
- 最优消费和投资策略问题一直是金融数学的基本问题之一,受到国内外研究者的广泛关注。早期最优投资消费问题的研究是在完备的金融市场假设下建立最优投资策略模型。近些年来,研究者在此基础上考虑了决策者的信仰、Knight不确定及机...
- 唐仕冰
- 关键词：汇率变动通胀
- 文献传递
- 鞅差误差下异方差部分线性回归模型估计的矩相合性(英文)
- 2013年
- 本文研究了误差为鞅差序列下的异方差部分线性回归模型.基于非参数估计量,我们导出了最小二乘法和加权最小二乘法的参数估计量,并且在适当条件下得到了它们的矩相合性.同时,通过模拟研究了有限样本下估计量的性能.
- 李帅范国良唐仕冰
- 关键词：鞅差最小二乘估计
- Knight不确定及机制转换环境下带通胀的最优投资问题研究被引量：12
- 2014年
- 本文研究了投资者在Knight不确定及机制转换环境下带通胀的最优投资决策问题.利用Ito公式、α-最大最小预期效用偏好模型、随机分析等方法,得出了机制转换环境下利润流的动力学方程,Knight不确定及机制转换条件下考虑通胀因素的投资预期价值公式,利润流临界现值及不同参数对投资的影响.
- 梁勇费为银唐仕冰李帅
- 关键词：通胀
