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董盛楠

作品数：2 被引量：13H指数：1
供职机构：南开大学经济学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇噪音交易
  • 1篇噪音交易者
  • 1篇资本
  • 1篇资本市场
  • 1篇马尔科夫
  • 1篇马尔科夫模型
  • 1篇交易
  • 1篇交易者
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇股市
  • 1篇股市泡沫
  • 1篇贝塔系数
  • 1篇MDL

机构

  • 2篇南开大学
  • 1篇唐山学院

作者

  • 2篇董盛楠
  • 1篇汪孟海
  • 1篇李振东
  • 1篇周爱民

传媒

  • 1篇南开大学学报...

年份

  • 1篇2010
  • 1篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于三分状态MDL方法度量我国股市泡沫被引量：13
2010年
通过改进的三分状态MDL(最小描述长度)方法,在马尔科夫模型下,对我国1991年4月3日～2008年9月23日的上证指数和深证成份指数的价格泡沫情况进行了分析,研究发现,略去考虑我国股市在建立初期的异常波动外,其泡沫主要集中于1996年3月～1997年5月,2000年以及2006年6月～2007年9月之间,且最后一个时段泡沫情况最为严重.
周爱民汪孟海李振东董盛楠
关键词：MDL股市泡沫马尔科夫模型
我国资本市场噪音交易者贝塔系数的研究
随着经济一体化和金融全球化进程的加速，全球各国资本市场的联系越来越紧密，各个金融市场的联动效应越来越显著，一个市场发生金融危机定会引发其他市场的连坐。因此，探究金融市场的微观特性以破解金融危机的传导机制成为当前学术界的聚...
董盛楠
关键词：股票市场噪音交易贝塔系数
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