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靳鑫

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：山东工商学院统计学院更多>>
发文基金：全国统计科学研究计划重点项目教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇金融
  • 2篇金融风险
  • 2篇金融风险测度
  • 2篇VAR
  • 1篇统计监测
  • 1篇组合投资决策
  • 1篇均值

机构

  • 2篇山东工商学院

作者

  • 2篇许启发
  • 2篇靳鑫
  • 1篇莫莉

传媒

  • 1篇山东工商学院...
  • 1篇第四届（20...

年份

  • 1篇2009
  • 1篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
金融风险测度及其对组合投资决策的影响被引量：1
2008年
基于方差和VaR两种风险测度方法,建立了均值-方差和均值-VaR组合投资分析模型,讨论了两个模型的最优解和有效前沿并对其进行比较。选取了5个股市指数作为研究对象,利用MATLAB软件中用于二次规划求解的"fm incon"函数对两个组合投资分析模型进行求解,得到的实证研究结果,支持了先前的理论分析结论。
许启发莫莉靳鑫
关键词：均值VAR
金融风险测度的统计监测
本文介绍了一种新的统计方法对风险度量进行统计监测:风险测度的质量控制（QCRM）。该方法可用于VaR模型的返回检验。与传统的检验VaR模型的巴塞尔返回检验相比,该检验能够同时减小犯两类错误的概率。本文对Victor等（2...
许启发靳鑫
关键词：VAR
文献传递
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