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莫莉

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：山东工商学院统计学院更多>>
发文基金：全国统计科学研究计划重点项目更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇组合投资决策
  • 1篇金融
  • 1篇金融风险
  • 1篇金融风险测度
  • 1篇均值
  • 1篇VAR

机构

  • 1篇山东工商学院

作者

  • 1篇许启发
  • 1篇靳鑫
  • 1篇莫莉

传媒

  • 1篇山东工商学院...

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
金融风险测度及其对组合投资决策的影响被引量：1
2008年
基于方差和VaR两种风险测度方法,建立了均值-方差和均值-VaR组合投资分析模型,讨论了两个模型的最优解和有效前沿并对其进行比较。选取了5个股市指数作为研究对象,利用MATLAB软件中用于二次规划求解的"fm incon"函数对两个组合投资分析模型进行求解,得到的实证研究结果,支持了先前的理论分析结论。
许启发莫莉靳鑫
关键词：均值VAR
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